Сравнение KHC с ET
KHC (The Kraft Heinz Company) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, KHC returned -7.50%/yr vs 10.72%/yr for ET. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KHC и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 27.83%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -7.50% против 10.72% соответственно.
KHC
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 9.84%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- -7.50%
- Всё время*
- -4.57%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $431.57M | $350.30M | $343.42M |
Сравнение доходности по годам KHC и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 9.84% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between KHC and ET is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.20 |
The correlation between KHC and ET shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KHC:
$30.51B
ET:
$69.99B
KHC:
-$2.86
ET:
$1.76
KHC:
1.23
ET:
0.69
KHC:
0.85
ET:
1.39
KHC:
$24.90B
ET:
$104.47B
KHC:
$8.17B
ET:
$25.19B
KHC:
-$1.83B
ET:
$14.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. ET — Ранг доходности на риск
KHC
ET
Сравнение KHC c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHC | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.94 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 6.45 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHC и ET
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -87.81% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.67% | -8.07% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -24.56% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -24.56% | -17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -72.82% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.44% | -0.39% | -58.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.66% | -25.57% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 3.67% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и ET
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 4.44% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 11.96% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 16.23% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 24.26% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 34.14% | -6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и ET
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности ET в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.22% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KHC and ET have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (9.81%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор