Сравнение KHC с ET
KHC (The Kraft Heinz Company) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, KHC returned -8.42%/yr vs 12.65%/yr for ET. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 22.86%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -8.42% против 12.65% соответственно.
KHC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- -11.61%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -8.42%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам KHC и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -4.57% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
ET Energy Transfer LP | 22.86% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between KHC and ET is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.04B
ET:
$67.59B
KHC:
-$4.85
ET:
$1.36
KHC:
1.08
ET:
0.78
KHC:
0.64
ET:
1.36
KHC:
$24.99B
ET:
$89.38B
KHC:
$8.46B
ET:
$20.48B
KHC:
-$3.86B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. ET — Ранг доходности на риск
KHC
ET
Сравнение KHC c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.77 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.90 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.09 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.89 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 0.36 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.36 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и ET
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -87.81% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -10.02% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -24.56% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -25.82% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -72.82% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.89% | -4.12% | -59.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -25.75% | -16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 4.55% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и ET
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.97% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 11.89% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 16.42% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.90% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 35.04% | -8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и ET
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности ET в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.83% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
KHC The Kraft Heinz Company | 5.27% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и ET
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and ET have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.31%) compared to ET (5.97%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор