PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDLZ с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MDLZLW
Дох-ть с нач. г.-7.36%-25.94%
Дох-ть за 1 год-3.09%-26.26%
Дох-ть за 3 года6.78%2.19%
Дох-ть за 5 лет8.43%3.64%
Коэф-т Шарпа-0.16-0.81
Дневная вол-ть17.17%31.16%
Макс. просадка-38.16%-53.05%
Current Drawdown-12.88%-30.06%

Фундаментальные показатели


MDLZLW
Рыночная капитализация$94.25B$15.38B
Прибыль на акцию$3.62$7.71
Цена/прибыль19.3413.82
PEG коэффициент2.403.45
Выручка (12 мес.)$36.02B$6.35B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.36B$832.00M
EBITDA (12 мес.)$7.19B$1.38B

Корреляция

0.37
-1.001.00

Корреляция между MDLZ и LW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и LW

С начала года, MDLZ показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -25.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.69%
-3.46%
MDLZ
LW

Сравнение акций, фондов или ETF


Mondelez International, Inc.

Lamb Weston Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDLZ c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDLZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDLZ в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDLZ в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDLZ в сравнении с широким рынком0.501.001.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDLZ в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDLZ в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.33
LW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LW в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LW в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LW в сравнении с широким рынком0.501.001.500.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LW в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LW в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.99

Сравнение коэффициента Шарпа MDLZ и LW

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MDLZ и LW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.16
-0.81
MDLZ
LW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и LW

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности LW в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.49%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
1.50%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и LW

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки LW в -53.05%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MDLZ и LW


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.88%
-30.06%
MDLZ
LW

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и LW

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.12%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 22.61%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.12%
22.61%
MDLZ
LW