PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDLZ с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с LW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDLZ или LW.

Корреляция

Корреляция между MDLZ и LW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.26%
94.85%
MDLZ
LW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.14

LW:

-0.70

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.06

LW:

-0.70

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.99

LW:

0.87

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.12

LW:

-0.61

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.25

LW:

-1.34

Индекс Язвы

MDLZ:

11.84%

LW:

25.82%

Дневная вол-ть

MDLZ:

20.67%

LW:

49.44%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

MDLZ:

-12.01%

LW:

-52.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$88.47B

LW:

$7.40B

EPS

MDLZ:

$3.38

LW:

$2.55

Коэффициент P/E

MDLZ:

19.93

LW:

20.56

Коэффициент PEG

MDLZ:

4.29

LW:

2.05

Коэффициент P/S

MDLZ:

2.43

LW:

1.16

Коэффициент P/B

MDLZ:

3.24

LW:

4.53

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$27.15B

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$9.51B

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.95B

LW:

$989.60M

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -20.82%.

MDLZ

С начала года

10.46%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-5.54%

5 лет

7.51%

10 лет

8.27%

LW

С начала года

-20.82%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-31.29%

1 год

-36.44%

5 лет

-0.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDLZ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDLZ: -0.14
LW: -0.70
Коэффициент Сортино MDLZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDLZ: -0.06
LW: -0.70
Коэффициент Омега MDLZ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDLZ: 0.99
LW: 0.87
Коэффициент Кальмара MDLZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDLZ: -0.12
LW: -0.61
Коэффициент Мартина MDLZ, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDLZ: -0.25
LW: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.70
MDLZ
LW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и LW

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности LW в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.80%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.76%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и LW

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.01%
-52.89%
MDLZ
LW

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и LW

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 8.39%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.39%
15.93%
MDLZ
LW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию