Сравнение MDLZ с LW
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, MDLZ returned 2.09%/yr vs -9.24%/yr for LW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 8.99%.
MDLZ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- -7.89%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 6.19%
LW
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- -25.20%
- 5 лет*
- -9.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLZ и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.41% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 8.99% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between MDLZ and LW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
LW:
$2.15
MDLZ:
22.79
LW:
20.86
MDLZ:
1.51
LW:
0.96
MDLZ:
$39.30B
LW:
$6.52B
MDLZ:
$11.31B
LW:
$1.34B
MDLZ:
$4.67B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. LW — Ранг доходности на риск
MDLZ
LW
Сравнение MDLZ c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.35 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.60 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и LW
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -64.56% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -41.37% | +15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -64.56% | +35.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -64.56% | +35.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -58.30% | +43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -21.41% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 24.39% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и LW
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 6.66%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 8.88% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 38.62% | -21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 44.41% | -22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 37.90% | -18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 35.87% | -14.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и LW
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности LW в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.34% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.23% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и LW
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and LW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (8.88%) compared to MDLZ (6.66%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs LW's -64.56%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор