Сравнение MDLZ с LW
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, MDLZ returned 1.76%/yr vs -7.87%/yr for LW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 13.95%.
MDLZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 5.53%
LW
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLZ и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 16.05% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 13.95% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between MDLZ and LW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$78.84B
LW:
$6.48B
MDLZ:
$3.02
LW:
$2.15
MDLZ:
20.37
LW:
21.81
MDLZ:
1.35
LW:
1.00
MDLZ:
$39.30B
LW:
$6.52B
MDLZ:
$11.31B
LW:
$1.34B
MDLZ:
$4.67B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. LW — Ранг доходности на риск
MDLZ
LW
Сравнение MDLZ c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.08 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.13 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и LW
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -64.56% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -41.37% | +15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -63.99% | +34.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -64.56% | +35.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -56.41% | +42.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -21.65% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 25.48% | -10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и LW
Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеют волатильность 9.47% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 9.93% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 24.77% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 44.70% | -21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 38.03% | -18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 35.85% | -14.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и LW
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности LW в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.20% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.26% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и LW
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and LW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (9.93%) compared to MDLZ (9.47%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs LW's -64.56%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор