PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с GIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KHC с GIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KHC returned -8.42%/yr vs -3.11%/yr for GIS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KHC и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -28.66%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: -8.42% против -3.11% соответственно.

KHC

1 день
-2.44%
1 месяц
1.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-7.54%
1 год
-10.96%
3 года*
-11.61%
5 лет*
-8.21%
10 лет*
-8.42%

GIS

1 день
-2.72%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-28.66%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-37.41%
3 года*
-24.38%
5 лет*
-9.55%
10 лет*
-3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и GIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company		-4.57%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
GIS
General Mills, Inc.		-28.66%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%

Correlation

The correlation between KHC and GIS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.59

The correlation between KHC and GIS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$27.04B

GIS:

$17.45B

EPS

KHC:

-$4.85

GIS:

$4.08

Коэффициент P/S

KHC:

1.08

GIS:

0.95

Коэффициент P/B

KHC:

0.64

GIS:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$24.99B

GIS:

$18.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.46B

GIS:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

-$3.86B

GIS:

$3.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

General Mills, Inc.

Часто сравнивают с KHC:
KHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHDKHC с SUN
Часто сравнивают с GIS:
GIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADMGIS с TSN

Доходность на риск

KHC vs. GIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHCGISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-1.59

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-2.35

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.73

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.99

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-2.06

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHC vs. GIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHCGISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-1.59

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

-0.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.42

-0.64

Просадки

Сравнение просадок KHC и GIS

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и GIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCGISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-59.63%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-37.97%

+14.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-57.09%

+18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-59.63%

+17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-59.63%

-16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.89%

-59.63%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.40%

-10.25%

-32.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

18.20%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и GIS

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCGISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.78%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

18.45%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

23.60%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

21.09%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

22.08%

+4.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и GIS

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности GIS в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		7.58%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
KHC
The Kraft Heinz Company		5.27%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.50B5.00B5.50B6.00B6.50B7.00B20222023202420252026
6.05B
4.44B
(KHC) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KHC и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kraft Heinz Company и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.7%
0
Активы портфеля
KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

KHC and GIS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (7.31%) compared to GIS (6.78%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs GIS's -59.63%.

KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и GIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор