PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KHC с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KHC и JNJ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KHC с JNJ

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHC или JNJ.

Доходность

Сравнение доходности KHC и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHC:

-1.00

JNJ:

0.35

Коэф-т Сортино

KHC:

-1.37

JNJ:

0.27

Коэф-т Омега

KHC:

0.84

JNJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

KHC:

-0.38

JNJ:

0.12

Коэф-т Мартина

KHC:

-1.87

JNJ:

0.31

Индекс Язвы

KHC:

12.41%

JNJ:

6.52%

Дневная вол-ть

KHC:

23.02%

JNJ:

18.88%

Макс. просадка

KHC:

-76.07%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

KHC:

-60.78%

JNJ:

-10.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$31.13B

JNJ:

$367.98B

EPS

KHC:

$2.19

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

KHC:

12.01

JNJ:

17.01

Коэффициент PEG

KHC:

0.92

JNJ:

1.04

Коэффициент P/S

KHC:

1.22

JNJ:

4.12

Коэффициент P/B

KHC:

0.63

JNJ:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$25.43B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.79B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

$2.72B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 6.60%.

KHC

С начала года

-13.25%

1 месяц

-10.82%

6 месяцев

-15.74%

1 год

-22.99%

3 года

-8.75%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

JNJ

С начала года

6.60%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-0.24%

1 год

6.54%

3 года

-2.85%

5 лет

3.53%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Johnson & Johnson

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHC и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHC c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и JNJ

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности JNJ в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHC
The Kraft Heinz Company		6.08%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		3.28%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок KHC и JNJ

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и JNJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и JNJ

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
6.00B
21.89B
(KHC) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KHC и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kraft Heinz Company и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
34.4%
66.4%
(KHC) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 712.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.