Сравнение KHC с JNJ
KHC (The Kraft Heinz Company) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KHC returned -8.42%/yr vs 9.85%/yr for JNJ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -8.42% против 9.85% соответственно.
KHC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- -11.61%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -8.42%
JNJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам KHC и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -4.57% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
JNJ Johnson & Johnson | 9.07% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between KHC and JNJ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between KHC and JNJ shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.04B
JNJ:
$545.87B
KHC:
-$4.85
JNJ:
$8.65
KHC:
1.08
JNJ:
5.64
KHC:
0.64
JNJ:
6.72
KHC:
$24.99B
JNJ:
$96.36B
KHC:
$8.46B
JNJ:
$66.60B
KHC:
-$3.86B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. JNJ — Ранг доходности на риск
KHC
JNJ
Сравнение KHC c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.52 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.42 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 13.33 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.91 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.55 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 0.54 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.53 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и JNJ
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -50.67% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -10.96% | -12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -15.95% | -22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -18.41% | -23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -27.37% | -48.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.89% | -9.67% | -54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -11.88% | -30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 3.63% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и JNJ
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.20% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 12.17% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 16.67% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.82% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 18.45% | +8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и JNJ
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности JNJ в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.35% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
KHC The Kraft Heinz Company | 5.27% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и JNJ
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and JNJ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.31%) compared to JNJ (5.20%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор