PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KHC с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KHC с JNJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KHC (The Kraft Heinz Company) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KHC returned -7.50%/yr vs 10.55%/yr for JNJ. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности KHC и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -7.50% против 10.55% соответственно.

KHC

1 день
-3.42%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
8.81%
С начала года
9.84%
1 год
1.54%
3 года*
-4.96%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
-7.50%
Всё время*
-4.57%

JNJ

1 день
1.04%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
11.08%
С начала года
25.85%
1 год
54.64%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.55%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JNJ

Johnson & Johnson
$2.02B$2.07B$2.01B

KHC

The Kraft Heinz Company
$431.57M$350.30M$343.42M

Сравнение доходности по годам KHC и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company		9.84%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
JNJ
Johnson & Johnson		25.85%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between KHC and JNJ is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.36

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г.

0.35

The correlation between KHC and JNJ shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$30.51B

JNJ:

$620.77B

EPS

KHC:

-$2.86

JNJ:

$8.63

Коэффициент P/S

KHC:

1.23

JNJ:

6.41

Коэффициент P/B

KHC:

0.85

JNJ:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$24.90B

JNJ:

$97.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.17B

JNJ:

$68.99B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

-$1.83B

JNJ:

$31.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с SCHDKHC с SUN
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

KHC vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KHC c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KHCJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
3.01

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
4.06

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.52

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

5.01

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

13.84

-13.71

KHC vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KHC и JNJ

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-50.67%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.67%

-10.96%

-10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-15.72%

-23.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-18.41%

-23.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-27.37%

-48.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.44%

-3.61%

-54.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.66%

-11.88%

-30.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

3.96%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и JNJ

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

6.97%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

14.99%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.16%

18.24%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

17.46%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

18.76%

+8.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и JNJ

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности JNJ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.03%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
KHC
The Kraft Heinz Company		6.22%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KHC and JNJ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (9.81%) compared to JNJ (6.97%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор