PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KHC с JNJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и Johnson & Johnson (JNJ).

Доходность

Сравнение доходности KHC и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHC и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company		-6.62%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
JNJ
Johnson & Johnson		18.59%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$26.43B

JNJ:

$595.41B

EPS

KHC:

-$4.92

JNJ:

$11.04

Коэффициент P/S

KHC:

1.06

JNJ:

6.29

Коэффициент P/B

KHC:

0.63

JNJ:

7.30

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$24.94B

JNJ:

$94.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.31B

JNJ:

$68.56B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

-$3.70B

JNJ:

$39.85B

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -7.86% против 11.40% соответственно.

KHC

1 день
-0.98%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-12.47%
1 год
-21.91%
3 года*
-12.37%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
-7.86%

JNJ

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.59%
6 месяцев
32.75%
1 год
63.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с SCHDKHC с SUN
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

KHC vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 99
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHCJNJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

3.67

-4.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

4.95

-6.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.67

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

6.09

-6.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

20.41

-21.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHC vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHCJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

3.67

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.70

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.62

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.54

-0.78

Корреляция

Корреляция между KHC и JNJ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и JNJ

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности JNJ в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		7.18%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
JNJ
Johnson & Johnson		2.13%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Просадки

Сравнение просадок KHC и JNJ

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и JNJ.

Загрузка...

Показатели просадок

KHCJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-50.67%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.76%

-8.42%

-18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-18.41%

-23.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-27.37%

-48.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.67%

-1.79%

-62.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.07%

-11.89%

-30.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.88%

2.51%

+12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и JNJ

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KHCJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

4.43%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

10.94%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

19.11%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

16.67%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

18.33%

+8.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.35B
24.56B
(KHC) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию