Сравнение KHC с SUN
KHC (The Kraft Heinz Company) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, KHC returned -8.21%/yr vs 18.33%/yr for SUN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 28.39%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: -8.21% против 18.33% соответственно.
KHC
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- -9.69%
- 5 лет*
- -6.54%
- 10 лет*
- -8.21%
SUN
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам KHC и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -4.08% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
SUN Sunoco LP | 28.39% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Correlation
The correlation between KHC and SUN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
KHC:
$26.69B
SUN:
$3.36T
KHC:
-$4.85
SUN:
$0.06
KHC:
1.07
SUN:
42.33
KHC:
0.64
SUN:
1.30K
KHC:
$24.99B
SUN:
$20.02B
KHC:
$8.46B
SUN:
$1.75B
KHC:
-$3.86B
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. SUN — Ранг доходности на риск
KHC
SUN
Сравнение KHC c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHC | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.38 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6.48 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHC и SUN
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -65.47% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -13.09% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -21.29% | -17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -21.29% | -20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -62.94% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.71% | -9.63% | -54.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.48% | -16.29% | -26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 4.80% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и SUN
The Kraft Heinz Company (KHC) и Sunoco LP (SUN) имеют волатильность 8.85% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 8.94% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 17.47% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 23.43% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 23.71% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 31.75% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и SUN
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности SUN в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 7.12% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
SUN Sunoco LP | 5.75% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KHC and SUN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.94%) compared to KHC (8.85%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs SUN's -65.47%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор