PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KHC с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KHC и SUN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KHC с SUN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и Sunoco LP (SUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHC или SUN.

Доходность

Сравнение доходности KHC и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHC:

-0.78

SUN:

0.61

Коэф-т Сортино

KHC:

-1.06

SUN:

0.95

Коэф-т Омега

KHC:

0.88

SUN:

1.12

Коэф-т Кальмара

KHC:

-0.31

SUN:

0.67

Коэф-т Мартина

KHC:

-1.49

SUN:

2.33

Индекс Язвы

KHC:

12.57%

SUN:

6.13%

Дневная вол-ть

KHC:

23.05%

SUN:

25.87%

Макс. просадка

KHC:

-76.07%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

KHC:

-59.54%

SUN:

-8.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$31.64B

SUN:

$7.35B

EPS

KHC:

$2.19

SUN:

$4.95

Коэффициент P/E

KHC:

12.21

SUN:

10.90

Коэффициент PEG

KHC:

0.94

SUN:

-3.00

Коэффициент P/S

KHC:

1.24

SUN:

0.33

Коэффициент P/B

KHC:

0.64

SUN:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$25.43B

SUN:

$22.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.79B

SUN:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

$2.72B

SUN:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 8.21%.

KHC

С начала года

-10.51%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-14.03%

1 год

-19.48%

3 года

-6.68%

5 лет

1.91%

10 лет

N/A

SUN

С начала года

8.21%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-1.41%

1 год

12.84%

3 года

17.11%

5 лет

25.42%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Sunoco LP

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHC и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHC c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и SUN

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности SUN в 6.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHC
The Kraft Heinz Company		7.48%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%
SUN
Sunoco LP		6.56%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%

Просадки

Сравнение просадок KHC и SUN

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и SUN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и SUN

Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 6.96%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
6.00B
5.18B
(KHC) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KHC и SUN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kraft Heinz Company и Sunoco LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
34.4%
9.6%
(KHC) Валовая рентабельность
(SUN) Валовая рентабельность
KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

SUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 497.00M при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

SUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 296.00M при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 712.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

SUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.