Сравнение KHC с HRL
KHC (The Kraft Heinz Company) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KHC returned -8.42%/yr vs -1.41%/yr for HRL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям HRL по среднегодовой доходности: -8.42% против -1.41% соответственно.
KHC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- -11.61%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -8.42%
HRL
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -13.87%
- 5 лет*
- -11.23%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение доходности по годам KHC и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -4.57% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
HRL Hormel Foods Corporation | 0.24% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between KHC and HRL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between KHC and HRL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.04B
HRL:
$12.74B
KHC:
-$4.85
HRL:
$0.85
KHC:
1.08
HRL:
1.04
KHC:
0.64
HRL:
1.17
KHC:
$24.99B
HRL:
$12.22B
KHC:
$8.46B
HRL:
$1.92B
KHC:
-$3.86B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. HRL — Ранг доходности на риск
KHC
HRL
Сравнение KHC c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.88 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.62 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.98 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.72 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | -0.06 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.37 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и HRL
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -58.46% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -34.29% | +11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -46.94% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -58.46% | +16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -58.46% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.89% | -51.33% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -11.85% | -30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 21.65% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и HRL
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.31%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 13.25% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 21.03% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 29.49% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.07% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 23.32% | +3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и HRL
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности HRL в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.04% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
KHC The Kraft Heinz Company | 5.27% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и HRL
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and HRL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.25%) compared to KHC (7.31%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs HRL's -58.46%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор