Сравнение KHC с HRL
KHC (The Kraft Heinz Company) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KHC returned -7.50%/yr vs -0.96%/yr for HRL. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KHC и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям HRL по среднегодовой доходности: -7.50% против -0.96% соответственно.
KHC
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 9.84%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- -7.50%
- Всё время*
- -4.57%
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- -6.18%
- 3 года*
- -11.03%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -0.96%
- Всё время*
- 9.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.62M | $89.19M | $118.17M | |
| $431.57M | $350.30M | $343.42M |
Сравнение доходности по годам KHC и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 9.84% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
HRL Hormel Foods Corporation | 10.65% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between KHC and HRL is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between KHC and HRL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KHC:
$30.51B
HRL:
$13.88B
KHC:
-$2.86
HRL:
$0.85
KHC:
1.23
HRL:
1.14
KHC:
0.85
HRL:
1.28
KHC:
$24.90B
HRL:
$12.22B
KHC:
$8.17B
HRL:
$1.92B
KHC:
-$1.83B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. HRL — Ранг доходности на риск
KHC
HRL
Сравнение KHC c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHC | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.21 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.35 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHC и HRL
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -58.46% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.67% | -29.82% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -46.94% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -58.46% | +16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -58.46% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.44% | -46.28% | -12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.66% | -12.01% | -30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 17.72% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и HRL
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 6.07% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 21.46% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 30.33% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 24.45% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 23.44% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и HRL
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности HRL в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.63% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.22% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KHC and HRL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (9.81%) compared to HRL (6.07%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs HRL's -58.46%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор