Сравнение KHC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности KHC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%.
KHC
-12.22%
-12.87%
-10.85%
-2.45%
4.45%
N/A
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| KHC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.07 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 8.33% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.28% | 12.15% |
| Макс. просадка | -76.07% | -55.19% |
| Текущая просадка | -54.40% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KHC и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KHC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и SPY
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 5.10% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 2.34% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KHC и SPY
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и SPY
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.