Сравнение KHC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHC или SPY.
Основные характеристики
| KHC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.54% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | -3.20% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | -2.15% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.94% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.64% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 18.33% | 11.53% |
| Макс. просадка | -76.08% | -55.19% |
| Current Drawdown | -48.86% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между KHC и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KHC и SPY
С начала года, KHC показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.64% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KHC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и SPY
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 4.44% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 3.09% | 3.43% | 3.80% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KHC и SPY
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и SPY
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.