PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KHC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KHC и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KHC с SPY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHC или SPY.

Доходность

Сравнение доходности KHC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHC:

-0.78

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

KHC:

-1.06

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

KHC:

0.88

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

KHC:

-0.31

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

KHC:

-1.49

SPY:

2.57

Индекс Язвы

KHC:

12.57%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

KHC:

23.05%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

KHC:

-76.07%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

KHC:

-59.54%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%.

KHC

С начала года

-10.51%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-14.03%

1 год

-19.48%

3 года

-6.68%

5 лет

1.91%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и SPY

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHC
The Kraft Heinz Company		7.48%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок KHC и SPY

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и SPY

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...