PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение K с UL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KUL
Дох-ть с нач. г.4.89%18.00%
Дох-ть за 1 год-3.31%13.41%
Дох-ть за 3 года1.76%1.03%
Дох-ть за 5 лет5.34%1.36%
Дох-ть за 10 лет2.56%5.66%
Коэф-т Шарпа-0.181.07
Дневная вол-ть20.39%14.99%
Макс. просадка-55.91%-53.55%
Текущая просадка-14.82%-0.12%

Фундаментальные показатели


KUL
Рыночная капитализация$20.08B$140.73B
EPS$2.36$2.75
Цена/прибыль24.8920.47
PEG коэффициент2.9314.11
Общая выручка (12 мес.)$14.35B$74.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.80B$24.42B
EBITDA (12 мес.)$2.16B$14.12B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между K и UL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности K и UL

С начала года, K показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью 18.00%. За последние 10 лет акции K уступали акциям UL по среднегодовой доходности: 2.56% против 5.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3,811.86%
11,406.34%
K
UL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kellogg Company

The Unilever Group

Риск-скорректированная доходность

Сравнение K c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


K
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа K, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино K, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега K, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара K, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина K, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.30
UL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UL, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.23

Сравнение коэффициента Шарпа K и UL

Показатель коэффициента Шарпа K на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа UL равного 1.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа K и UL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.18
1.07
K
UL

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и UL

Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности UL в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
K
Kellogg Company
3.84%3.81%3.08%3.36%3.44%3.07%3.62%2.93%2.60%2.57%2.72%2.77%
UL
The Unilever Group
3.28%3.83%3.61%3.77%3.07%3.18%3.49%2.82%3.44%3.06%3.72%3.39%

Просадки

Сравнение просадок K и UL

Максимальная просадка K за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.82%
-0.12%
K
UL

Волатильность

Сравнение волатильности K и UL

Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.91%
3.31%
K
UL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kellogg Company и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию