PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение K с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KXLU
Дох-ть с нач. г.4.82%10.47%
Дох-ть за 1 год-2.80%7.87%
Дох-ть за 3 года2.24%5.71%
Дох-ть за 5 лет5.73%5.79%
Дох-ть за 10 лет2.68%8.24%
Коэф-т Шарпа-0.110.41
Дневная вол-ть20.50%17.24%
Макс. просадка-55.91%-52.27%
Текущая просадка-14.88%-6.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между K и XLU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности K и XLU

С начала года, K показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции K уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.68% против 8.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.57%
11.73%
K
XLU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kellogg Company

Utilities Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение K c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


K
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа K, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино K, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега K, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара K, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина K, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.19
XLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.97

Сравнение коэффициента Шарпа K и XLU

Показатель коэффициента Шарпа K на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа K и XLU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.11
0.41
K
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и XLU

Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности XLU в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
K
Kellogg Company
3.90%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%2.95%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.36%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок K и XLU

Максимальная просадка K за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.88%
-6.05%
K
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности K и XLU

Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.28%
4.53%
K
XLU