PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение K с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KGIS
Дох-ть с нач. г.4.82%4.81%
Дох-ть за 1 год-2.80%-14.56%
Дох-ть за 3 года2.24%6.95%
Дох-ть за 5 лет5.73%7.99%
Дох-ть за 10 лет2.68%5.76%
Коэф-т Шарпа-0.11-0.78
Дневная вол-ть20.50%18.79%
Макс. просадка-55.91%-45.08%
Текущая просадка-14.88%-23.34%

Фундаментальные показатели


KGIS
Рыночная капитализация$20.08B$37.04B
EPS$2.36$4.36
Цена/прибыль24.8915.05
PEG коэффициент2.931.98
Общая выручка (12 мес.)$14.35B$15.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.80B$5.22B
EBITDA (12 мес.)$2.16B$3.29B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между K и GIS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности K и GIS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: K показывает доходность 4.82%, а GIS немного ниже – 4.81%. За последние 10 лет акции K уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: 2.68% против 5.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.57%
5.83%
K
GIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kellogg Company

General Mills, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение K c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


K
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа K, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино K, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега K, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара K, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина K, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.19
GIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.89

Сравнение коэффициента Шарпа K и GIS

Показатель коэффициента Шарпа K на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.78. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа K и GIS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.11
-0.78
K
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и GIS

Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности GIS в 3.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
K
Kellogg Company
3.90%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%2.95%
GIS
General Mills, Inc.
3.52%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%2.85%

Просадки

Сравнение просадок K и GIS

Максимальная просадка K за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.88%
-23.34%
K
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности K и GIS

Текущая волатильность для Kellogg Company (K) составляет 5.28%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что K испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.28%
5.81%
K
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kellogg Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию