Сравнение K с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kellogg Company (K) и Vanguard Value ETF (VTV).
VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: K или VTV.
Доходность
Сравнение доходности K и VTV
Доходность по периодам
С начала года, K показывает доходность 48.35%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции K уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 5.24% против 10.47% соответственно.
K
48.35%
-0.34%
33.39%
58.81%
10.86%
5.24%
VTV
19.95%
-0.91%
8.89%
28.68%
11.42%
10.47%
Основные характеристики
| K | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 4.88 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 5.57 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 17.90 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 25.86% | 10.17% |
| Макс. просадка | -82.53% | -59.27% |
| Текущая просадка | -9.12% | -1.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между K и VTV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение K c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и VTV
Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VTV в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 2.79% | 10.56% | 3.28% | 3.59% | 3.15% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.25% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок K и VTV
Максимальная просадка K за все время составила -82.53%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности K и VTV
Текущая волатильность для Kellogg Company (K) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что K испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.