PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение K с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KVTV
Дох-ть с нач. г.4.82%9.00%
Дох-ть за 1 год-2.22%18.17%
Дох-ть за 3 года2.51%8.41%
Дох-ть за 5 лет6.14%10.61%
Дох-ть за 10 лет2.85%9.95%
Коэф-т Шарпа-0.111.81
Дневная вол-ть20.50%9.82%
Макс. просадка-55.91%-59.27%
Текущая просадка-14.88%-1.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между K и VTV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности K и VTV

С начала года, K показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции K уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 2.85% против 9.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
203.67%
461.55%
K
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kellogg Company

Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение K c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


K
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа K, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино K, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега K, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара K, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина K, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.19
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.68

Сравнение коэффициента Шарпа K и VTV

Показатель коэффициента Шарпа K на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа K и VTV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.11
1.81
K
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и VTV

Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VTV в 2.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
K
Kellogg Company
3.90%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%2.95%
VTV
Vanguard Value ETF
1.81%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок K и VTV

Максимальная просадка K за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.88%
-1.04%
K
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности K и VTV

Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.28%
2.91%
K
VTV