Сравнение K с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kellogg Company (K) и Vanguard Value ETF (VTV).
VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: K или VTV.
Основные характеристики
| K | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.25% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | -5.70% | 18.28% |
| Дох-ть за 3 года | 1.31% | 6.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.62% | 10.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.57% | 10.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 20.35% | 10.01% |
| Макс. просадка | -56.96% | -59.27% |
| Current Drawdown | -12.85% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между K и VTV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности K и VTV
С начала года, K показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции K уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 1.57% против 10.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение K c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и VTV
Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VTV в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 3.63% | 3.99% | 3.29% | 3.59% | 3.67% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% | 2.91% | 2.95% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.42% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок K и VTV
Максимальная просадка K за все время составила -56.96%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности K и VTV
Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.