Сравнение K с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kellogg Company (K) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: K или SCHD.
Основные характеристики
| K | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.36% | 7.96% |
| Дох-ть за 1 год | -6.65% | 11.22% |
| Дох-ть за 3 года | 2.36% | 5.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.48% | 11.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.72% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 11.18% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.37% |
| Текущая просадка | -99.98% | -1.97% |
Корреляция
Корреляция между K и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности K и SCHD
С начала года, K показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции K уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.72% против 11.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение K c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и SCHD
Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SCHD в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 3.92% | 3.99% | 3.28% | 3.59% | 3.66% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% | 2.90% | 2.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.51% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок K и SCHD
Максимальная просадка K за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности K и SCHD
Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.