PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение K с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KSCHD
Дох-ть с нач. г.5.25%3.33%
Дох-ть за 1 год-1.93%11.80%
Дох-ть за 3 года2.25%4.72%
Дох-ть за 5 лет5.82%11.60%
Дох-ть за 10 лет2.64%10.71%
Коэф-т Шарпа-0.121.04
Дневная вол-ть20.50%11.01%
Макс. просадка-55.91%-33.37%
Текущая просадка-14.53%-3.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между K и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности K и SCHD

С начала года, K показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции K уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.64% против 10.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
72.61%
358.42%
K
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kellogg Company

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение K c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


K
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа K, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино K, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега K, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара K, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина K, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.20
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.24

Сравнение коэффициента Шарпа K и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа K на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа K и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.12
1.04
K
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и SCHD

Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SCHD в 2.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
K
Kellogg Company
3.83%3.81%3.08%3.36%3.44%3.07%3.62%2.93%2.60%2.57%2.72%2.77%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.57%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок K и SCHD

Максимальная просадка K за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.53%
-3.19%
K
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности K и SCHD

Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.32%
3.39%
K
SCHD