PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение K с TXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KTXT
Дох-ть с нач. г.4.82%7.91%
Дох-ть за 1 год-2.80%32.66%
Дох-ть за 3 года2.24%9.91%
Дох-ть за 5 лет5.73%10.99%
Дох-ть за 10 лет2.68%8.83%
Коэф-т Шарпа-0.111.27
Дневная вол-ть20.50%23.96%
Макс. просадка-55.91%-94.72%
Текущая просадка-14.88%-10.54%

Фундаментальные показатели


KTXT
Рыночная капитализация$20.08B$16.40B
EPS$2.36$4.68
Цена/прибыль24.8918.37
PEG коэффициент2.931.56
Общая выручка (12 мес.)$14.35B$13.79B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.80B$2.31B
EBITDA (12 мес.)$2.16B-$1.27B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между K и TXT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности K и TXT

С начала года, K показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у TXT с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции K уступали акциям TXT по среднегодовой доходности: 2.68% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
19,768.65%
5,558.19%
K
TXT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kellogg Company

Textron Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение K c TXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Textron Inc. (TXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


K
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа K, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино K, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега K, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара K, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина K, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.19
TXT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TXT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TXT, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TXT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TXT, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TXT, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.17

Сравнение коэффициента Шарпа K и TXT

Показатель коэффициента Шарпа K на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TXT равного 1.27. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа K и TXT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.11
1.27
K
TXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и TXT

Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности TXT в 0.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
K
Kellogg Company
3.90%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%2.95%
TXT
Textron Inc.
0.09%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%0.22%

Просадки

Сравнение просадок K и TXT

Максимальная просадка K за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки TXT в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и TXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.88%
-10.54%
K
TXT

Волатильность

Сравнение волатильности K и TXT

Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Textron Inc. (TXT) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.28%
4.19%
K
TXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K и TXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kellogg Company и Textron Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию