PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение K с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KVOO
Дох-ть с нач. г.4.82%15.25%
Дох-ть за 1 год-2.80%26.52%
Дох-ть за 3 года2.24%10.45%
Дох-ть за 5 лет5.73%14.99%
Дох-ть за 10 лет2.68%12.92%
Коэф-т Шарпа-0.112.39
Дневная вол-ть20.50%11.27%
Макс. просадка-55.91%-33.99%
Текущая просадка-14.88%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между K и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности K и VOO

С начала года, K показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции K уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.68% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
89.50%
542.84%
K
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kellogg Company

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение K c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


K
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа K, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино K, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега K, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара K, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина K, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.19
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.009.31

Сравнение коэффициента Шарпа K и VOO

Показатель коэффициента Шарпа K на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа K и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.11
2.39
K
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и VOO

Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
K
Kellogg Company
3.90%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%2.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок K и VOO

Максимальная просадка K за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.88%
-0.50%
K
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности K и VOO

Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.28%
2.43%
K
VOO