Сравнение K с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kellogg Company (K) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: K или VOO.
Основные характеристики
| K | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.25% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | -5.70% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 1.31% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.62% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.57% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 20.35% | 11.57% |
| Макс. просадка | -56.96% | -33.99% |
| Current Drawdown | -12.85% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между K и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности K и VOO
С начала года, K показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции K уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.57% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение K c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и VOO
Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 3.63% | 3.99% | 3.29% | 3.59% | 3.67% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% | 2.91% | 2.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок K и VOO
Максимальная просадка K за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности K и VOO
Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.