Сравнение K с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kellogg Company (K) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: K или VOO.
Доходность
Сравнение доходности K и VOO
Доходность по периодам
С начала года, K показывает доходность 48.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции K уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.24% против 13.12% соответственно.
K
48.03%
-0.56%
31.99%
58.47%
10.80%
5.24%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| K | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.86 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 15.96 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.86% | 12.20% |
| Макс. просадка | -82.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.32% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между K и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение K c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и VOO
Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 2.79% | 10.56% | 3.28% | 3.59% | 3.13% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок K и VOO
Максимальная просадка K за все время составила -82.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности K и VOO
Текущая волатильность для Kellogg Company (K) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что K испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.