PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Vanguard Value ETF (VTV).

MDLV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и VTV

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
VTV
Vanguard Value ETF		3.71%15.27%15.95%11.01%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.71%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.03%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.12%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с DEW
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий MDLV и VTV

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

MDLV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.09

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.57

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

6.62

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.49

+0.51

Корреляция

Корреляция между MDLV и VTV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и VTV

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и VTV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-59.27%

+48.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.89%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.43%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-7.92%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.53%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и VTV

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.63%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.71%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

14.89%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

13.88%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

16.66%

-6.11%