PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с MGV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MDLV is actively managed, while MGV is passively managed. Over the past 3 years, MDLV returned 12.84%/yr vs 19.99%/yr for MGV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 17.55%.

MDLV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.98%
1 год
19.70%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGV

1 день
1.49%
1 месяц
4.52%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.46%
1 год
29.79%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.17%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLV и MGV

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.54%13.30%10.16%-0.14%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		17.55%15.45%16.94%9.36%

Correlation

The correlation between MDLV and MGV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between MDLV and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDLV и MGV

Секторы
MDLV
MGV

Финансовые услуги

14.9%
22.8%

Промышленность

14.6%
13.2%

Коммунальные услуги

14.6%
2.3%

Энергетика

14.1%
6.0%

Технологии

10.0%
18.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
11.0%

Здравоохранение

7.8%
16.0%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%
3.4%

Сырьевые материалы

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.2%

Финансовые услуги

MDLV
14.9%
MGV
22.8%

Промышленность

MDLV
14.6%
MGV
13.2%

Коммунальные услуги

MDLV
14.6%
MGV
2.3%

Энергетика

MDLV
14.1%
MGV
6.0%

Технологии

MDLV
10.0%
MGV
18.5%

Потребительский защитный сектор

MDLV
8.3%
MGV
11.0%

Здравоохранение

MDLV
7.8%
MGV
16.0%

Коммуникационные услуги

MDLV
6.4%
MGV
3.2%

Потребительский циклический сектор

MDLV
4.4%
MGV
3.4%

Сырьевые материалы

MDLV
2.7%
MGV
2.3%

Недвижимость

MDLV
2.3%
MGV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с SPLVMDLV с JHDVMDLV с VMAX
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с VTVMGV с JNJ

Доходность на риск

MDLV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLVMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.93

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.17

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.66

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

17.69

-3.42

MDLV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLV и MGV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-56.07%

+45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-6.42%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-13.18%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-7.77%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.69%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и MGV

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.67%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

7.92%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

10.23%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

13.59%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

16.32%

-5.81%

Сравнение комиссий MDLV и MGV

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и MGV

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности MGV в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.79%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.81%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and MGV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (3.67%) compared to MDLV (2.98%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs MGV's -56.07%.

On 3-year performance, MGV leads with 19.99% vs 12.84% for MDLV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MGV has performed better with a 19.99% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.81% for MGV.

They also come from different issuers: Morgan Dempsey and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор