Сравнение MDLV с JAVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).
MDLV и JAVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MDLV и JAVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDLV и JAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 0.62% | 14.92% | 15.52% | 10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 0.62%.
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAVA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDLV и JAVA
MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.
Доходность на риск
MDLV vs. JAVA — Ранг доходности на риск
MDLV
JAVA
Сравнение MDLV c JAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLV | JAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 5.23 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLV | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.68 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MDLV и JAVA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLV и JAVA
Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности JAVA в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.35% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок MDLV и JAVA
Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и JAVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDLV | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -16.54% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -11.12% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -6.09% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.71% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.85% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLV и JAVA
Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у JPMorgan Active Value ETF (JAVA) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDLV | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 4.43% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 8.85% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 15.64% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 14.94% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 14.94% | -4.39% |