PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с IVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с IVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).

MDLV и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и IVE

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		0.09%13.02%12.03%17.72%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 0.09%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Сравнение комиссий MDLV и IVE

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
IVE
iShares S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

MDLV vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.84

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.25

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.07

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

5.01

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IVE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.38

+0.63

Корреляция

Корреляция между MDLV и IVE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и IVE

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IVE в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и IVE

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и IVE.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-61.32%

+50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.00%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.42%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-10.16%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.57%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и IVE

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у iShares S&P 500 Value ETF (IVE) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.78%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.70%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.58%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.45%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

16.98%

-6.43%