Сравнение IVE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Invesco QQQ (QQQ).
IVE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или QQQ.
Основные характеристики
| IVE | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.25% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 22.72% | 37.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.57% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.49% | 18.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.00% | 18.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 11.22% | 16.27% |
| Макс. просадка | -61.32% | -82.98% |
| Current Drawdown | -3.40% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между IVE и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и QQQ
С начала года, IVE показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.00% против 18.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и QQQ
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и QQQ
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.67% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% | 2.14% | 2.04% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и QQQ
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и QQQ
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.43%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.