Сравнение IVE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Invesco QQQ (QQQ).
IVE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или QQQ.
Корреляция
Корреляция между IVE и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и QQQ
Основные характеристики
IVE:
0.12
QQQ:
0.14
IVE:
0.23
QQQ:
0.31
IVE:
1.03
QQQ:
1.04
IVE:
0.13
QQQ:
0.17
IVE:
0.38
QQQ:
0.53
IVE:
3.56%
QQQ:
5.24%
IVE:
11.64%
QQQ:
20.34%
IVE:
-61.32%
QQQ:
-82.98%
IVE:
-10.25%
QQQ:
-16.35%
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -11.72%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.42% против 16.52% соответственно.
IVE
-3.59%
-4.28%
-5.29%
1.51%
17.02%
9.42%
QQQ
-11.72%
-8.92%
-6.13%
2.56%
20.53%
16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и QQQ
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVE и QQQ
IVE
QQQ
Сравнение IVE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и QQQ
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности QQQ в 0.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.07% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
QQQ Invesco QQQ | 0.66% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и QQQ
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и QQQ
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 5.83%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.