PortfoliosLab logo
Сравнение IVE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVE и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
431.84%
526.36%
IVE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVE:

0.16

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

IVE:

0.33

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

IVE:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IVE:

0.14

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IVE:

0.52

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IVE:

4.78%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

IVE:

15.83%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

IVE:

-61.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IVE:

-10.97%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.99% соответственно.


IVE

С начала года

-4.36%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-6.51%

1 год

2.78%

5 лет

14.16%

10 лет

9.18%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVE и SPY

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVE: 0.18%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVE, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVE: 0.16
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино IVE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVE: 0.33
SPY: 0.86
Коэффициент Омега IVE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVE: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IVE, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVE: 0.14
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IVE, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVE: 0.52
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.51
IVE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и SPY

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
2.09%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IVE и SPY

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.97%
-9.89%
IVE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и SPY

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 12.14%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
15.12%
IVE
SPY