Сравнение IVE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IVE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или SPY.
Основные характеристики
| IVE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 19.86% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | 9.43% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.94% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 11.68% |
| Макс. просадка | -61.32% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.57% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между IVE и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и SPY
С начала года, IVE показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и SPY
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и SPY
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.68% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% | 2.14% | 2.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и SPY
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и SPY
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.98%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.