PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVE с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVE с VTV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard Value ETF (VTV).

IVE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или VTV.

Корреляция

Корреляция между IVE и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVE:

0.27

VTV:

0.48

Коэф-т Сортино

IVE:

0.59

VTV:

0.89

Коэф-т Омега

IVE:

1.08

VTV:

1.12

Коэф-т Кальмара

IVE:

0.31

VTV:

0.61

Коэф-т Мартина

IVE:

1.03

VTV:

2.20

Индекс Язвы

IVE:

5.24%

VTV:

4.01%

Дневная вол-ть

IVE:

16.07%

VTV:

15.69%

Макс. просадка

IVE:

-61.32%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

IVE:

-6.84%

VTV:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции VTV немного впереди с 9.90%.

IVE

С начала года

0.08%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-4.03%

1 год

4.32%

5 лет

15.69%

10 лет

9.58%

VTV

С начала года

1.86%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-1.87%

1 год

7.41%

5 лет

15.63%

10 лет

9.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVE и VTV

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVE
iShares S&P 500 Value ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVE и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и VTV

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VTV в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.99%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок IVE и VTV

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и VTV

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...