PortfoliosLab logo
Сравнение IVE с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVE и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
423.32%
484.71%
IVE
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVE:

0.16

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

IVE:

0.33

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

IVE:

1.05

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

IVE:

0.14

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

IVE:

0.52

VTV:

1.79

Индекс Язвы

IVE:

4.78%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

IVE:

15.83%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

IVE:

-61.32%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

IVE:

-10.97%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -2.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции VTV немного впереди с 9.56%.


IVE

С начала года

-4.36%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-6.51%

1 год

2.78%

5 лет

14.16%

10 лет

9.18%

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.72%

5 лет

14.20%

10 лет

9.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVE и VTV

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVE: 0.18%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVE и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVE, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVE: 0.16
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино IVE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVE: 0.33
VTV: 0.70
Коэффициент Омега IVE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVE: 1.05
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара IVE, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVE: 0.14
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина IVE, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVE: 0.52
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.43
IVE
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и VTV

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
2.09%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок IVE и VTV

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.97%
-8.36%
IVE
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и VTV

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
11.20%
IVE
VTV