PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IVE tracks the S&P 500 Value Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 11.76%/yr vs 12.48%/yr for VTV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IVE charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности IVE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.76% против 12.48% соответственно.

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVE и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between IVE and VTV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between IVE and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVE и VTV

Секторы
IVE
VTV

Технологии

19.6%
13.4%

Финансовые услуги

15.2%
22.3%

Здравоохранение

11.6%
14.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
4.0%

Промышленность

10.7%
14.0%

Потребительский защитный сектор

9.5%
9.4%

Энергетика

7.6%
8.1%

Коммунальные услуги

4.6%
5.2%

Недвижимость

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

3.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.3%

Технологии

IVE
19.6%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

IVE
15.2%
VTV
22.3%

Здравоохранение

IVE
11.6%
VTV
14.5%

Потребительский циклический сектор

IVE
11.0%
VTV
4.0%

Промышленность

IVE
10.7%
VTV
14.0%

Потребительский защитный сектор

IVE
9.5%
VTV
9.4%

Энергетика

IVE
7.6%
VTV
8.1%

Коммунальные услуги

IVE
4.6%
VTV
5.2%

Недвижимость

IVE
3.5%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

IVE
3.4%
VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

IVE
3.3%
VTV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOVIVE с SCHV
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IVE vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.61

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.74

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.15

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

15.69

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IVE и VTV

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-59.27%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.35%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-14.52%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-17.04%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-36.78%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-7.87%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.68%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и VTV

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.00%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.52%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.55%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.11%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

13.88%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.67%

+0.29%

Сравнение комиссий IVE и VTV

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и VTV

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IVE and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (2.52%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.48% vs 11.76% for IVE. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.48% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.52% for IVE.

IVE tracks S&P 500 Value Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор