PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVE с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVE с IVV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или IVV.

Корреляция

Корреляция между IVE и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVE:

0.26

IVV:

0.71

Коэф-т Сортино

IVE:

0.50

IVV:

1.15

Коэф-т Омега

IVE:

1.07

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

IVE:

0.25

IVV:

0.76

Коэф-т Мартина

IVE:

0.84

IVV:

2.94

Индекс Язвы

IVE:

5.22%

IVV:

4.87%

Дневная вол-ть

IVE:

16.05%

IVV:

19.58%

Макс. просадка

IVE:

-61.32%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

IVE:

-7.71%

IVV:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.50% против 12.73% соответственно.

IVE

С начала года

-0.85%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-5.56%

1 год

4.10%

5 лет

15.48%

10 лет

9.50%

IVV

С начала года

0.58%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.00%

1 год

13.75%

5 лет

17.32%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVE и IVV

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVE и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и IVV

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IVV в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		2.01%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%2.14%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IVE и IVV

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и IVV

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 5.05%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...