Сравнение IVE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или IVV.
Доходность
Сравнение доходности IVE и IVV
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.13% соответственно.
IVE
16.74%
0.49%
9.01%
25.06%
12.08%
10.31%
IVV
25.50%
1.17%
12.21%
32.17%
15.57%
13.13%
Основные характеристики
| IVE | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 14.38 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.89% | 12.16% |
| Макс. просадка | -61.32% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.29% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и IVV
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IVE и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и IVV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.81% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% | 2.04% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и IVV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и IVV
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.37%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.