PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVE с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с IVW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 11.78%/yr vs 17.63%/yr for IVW. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVE и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 11.78% против 17.63% соответственно.

IVE

1 день
-0.21%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.74%
1 год
21.94%
3 года*
14.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.78%
Всё время*
7.69%

IVW

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.83%
С начала года
14.79%
1 год
25.44%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.88%
10 лет*
17.63%
Всё время*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVE

iShares S&P 500 Value ETF
$172.72M$150.35M$232.16M

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF
$188.06M$186.35M$298.52M

Сравнение доходности по годам IVE и IVW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		11.74%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		14.79%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Correlation

The correlation between IVE and IVW is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.80

Over the past year, the correlation between IVE and IVW has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVE и IVW

Секторы
IVE
IVW

Технологии

21.7%
52.3%

Финансовые услуги

15.0%
8.7%

Здравоохранение

12.2%
6.2%

Промышленность

10.9%
6.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
1.0%

Энергетика

6.6%
0.1%

Коммунальные услуги

4.5%
0.4%

Сырьевые материалы

3.3%
0.3%

Недвижимость

3.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
15.6%

Технологии

IVE
21.7%
IVW
52.3%

Финансовые услуги

IVE
15.0%
IVW
8.7%

Здравоохранение

IVE
12.2%
IVW
6.2%

Промышленность

IVE
10.9%
IVW
6.4%

Потребительский циклический сектор

IVE
10.6%
IVW
8.6%

Потребительский защитный сектор

IVE
8.8%
IVW
1.0%

Энергетика

IVE
6.6%
IVW
0.1%

Коммунальные услуги

IVE
4.5%
IVW
0.4%

Сырьевые материалы

IVE
3.3%
IVW
0.3%

Недвижимость

IVE
3.3%
IVW
0.6%

Коммуникационные услуги

IVE
2.9%
IVW
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVVIVE с VTVIVE с SPYIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOVIVE с SCHV
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYGIVW с VUG

Доходность на риск

IVE vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVE c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEIVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.42

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.00

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.86

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

6.73

+7.00

IVE vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа IVW равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVE и IVW

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-57.33%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-13.75%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-22.15%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-32.72%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-32.72%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.20%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-17.53%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.79%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и IVW

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.74%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

6.54%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

14.93%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

18.04%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

21.54%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.78%

-3.89%

Сравнение комиссий IVE и IVW

И IVE, и IVW имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и IVW

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IVW в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.51%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

IVE and IVW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVW has higher volatility (6.54%) compared to IVE (2.74%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs IVW's -57.33%.

On 10-year performance, IVW leads with 17.63% vs 11.78% for IVE. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVW has performed better with a 17.63% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVE and IVW have the same expense ratio: 0.18% per year.

IVE has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.35% for IVW.

IVE is categorized as Large Cap Value Equities, while IVW is Large Cap Growth Equities. IVE tracks S&P 500 Value Index, while IVW tracks S&P 500 Growth Index.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор