PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с VOOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds tracking the S&P 500 Value Index, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 11.76%/yr vs 11.82%/yr for VOOV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IVE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности IVE и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVE показывает доходность 7.46%, а VOOV немного выше – 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции VOOV немного впереди с 11.82%.

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%

VOOV

1 день
-0.40%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.76%
1 год
21.33%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVE и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.51%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between IVE and VOOV is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between IVE and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVE и VOOV

Секторы
IVE
VOOV

Технологии

19.6%
19.0%

Финансовые услуги

15.2%
15.0%

Здравоохранение

11.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.1%

Промышленность

10.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

9.5%
9.5%

Энергетика

7.6%
7.6%

Коммунальные услуги

4.6%
4.6%

Недвижимость

3.5%
3.4%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.3%

Технологии

IVE
19.6%
VOOV
19.0%

Финансовые услуги

IVE
15.2%
VOOV
15.0%

Здравоохранение

IVE
11.6%
VOOV
11.6%

Потребительский циклический сектор

IVE
11.0%
VOOV
11.1%

Промышленность

IVE
10.7%
VOOV
11.0%

Потребительский защитный сектор

IVE
9.5%
VOOV
9.5%

Энергетика

IVE
7.6%
VOOV
7.6%

Коммунальные услуги

IVE
4.6%
VOOV
4.6%

Недвижимость

IVE
3.5%
VOOV
3.4%

Сырьевые материалы

IVE
3.4%
VOOV
3.5%

Коммуникационные услуги

IVE
3.3%
VOOV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с SCHV
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с COWZ

Доходность на риск

IVE vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.18

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.04

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.42

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

13.04

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IVE и VOOV

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-37.31%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.27%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-17.55%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-18.10%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-37.31%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.52%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-3.84%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.64%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и VOOV

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеют волатильность 2.00% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.01%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.06%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

9.83%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.45%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.95%

+0.01%

Сравнение комиссий IVE и VOOV

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и VOOV

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VOOV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IVE and VOOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOV has higher volatility (2.01%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs VOOV's -37.31%.

On 10-year performance, VOOV leads with 11.82% vs 11.76% for IVE. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOV has performed better with a 11.82% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.

VOOV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.52% for IVE.

Both ETFs track S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.07% for VOOV.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор