PortfoliosLab logo
Сравнение IVE с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVE и VOOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVE и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
375.39%
378.60%
IVE
VOOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVE:

0.16

VOOV:

0.17

Коэф-т Сортино

IVE:

0.33

VOOV:

0.35

Коэф-т Омега

IVE:

1.05

VOOV:

1.05

Коэф-т Кальмара

IVE:

0.14

VOOV:

0.15

Коэф-т Мартина

IVE:

0.52

VOOV:

0.55

Индекс Язвы

IVE:

4.78%

VOOV:

4.75%

Дневная вол-ть

IVE:

15.83%

VOOV:

15.94%

Макс. просадка

IVE:

-61.32%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

IVE:

-10.97%

VOOV:

-10.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVE показывает доходность -4.36%, а VOOV немного выше – -4.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции VOOV немного впереди с 9.27%.


IVE

С начала года

-4.36%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-6.51%

1 год

2.78%

5 лет

14.16%

10 лет

9.18%

VOOV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-6.34%

1 год

3.02%

5 лет

14.28%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVE и VOOV

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVE: 0.18%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVE и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVE c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVE, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVE: 0.16
VOOV: 0.17
Коэффициент Сортино IVE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVE: 0.33
VOOV: 0.35
Коэффициент Омега IVE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVE: 1.05
VOOV: 1.05
Коэффициент Кальмара IVE, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVE: 0.14
VOOV: 0.15
Коэффициент Мартина IVE, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVE: 0.52
VOOV: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.17
IVE
VOOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и VOOV

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VOOV в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
2.09%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок IVE и VOOV

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.97%
-10.84%
IVE
VOOV

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и VOOV

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеют волатильность 12.14% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
12.14%
IVE
VOOV