Сравнение IVE с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
IVE и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или VOOV.
Основные характеристики
| IVE | VOOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.25% | 4.30% |
| Дох-ть за 1 год | 22.72% | 22.87% |
| Дох-ть за 3 года | 9.57% | 9.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.49% | 11.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.00% | 10.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 11.22% | 11.31% |
| Макс. просадка | -61.32% | -37.31% |
| Current Drawdown | -3.40% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между IVE и VOOV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и VOOV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVE показывает доходность 4.25%, а VOOV немного выше – 4.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции VOOV немного впереди с 10.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и VOOV
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVE c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и VOOV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VOOV в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.67% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% | 2.14% | 2.04% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.75% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и VOOV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и VOOV
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеют волатильность 3.43% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.