Сравнение IVE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IVE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или VOO.
Основные характеристики
| IVE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.25% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 22.72% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 9.57% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.49% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.00% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 11.22% | 11.73% |
| Макс. просадка | -61.32% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.40% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между IVE и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и VOO
С начала года, IVE показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и VOO
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и VOO
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.67% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% | 2.14% | 2.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и VOO
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и VOO
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.43% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.