PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDLV с FTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с FTA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) are both Large Cap Value Equities funds. MDLV is actively managed, while FTA is passively managed. Over the past 3 years, MDLV returned 13.29%/yr vs 16.03%/yr for FTA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for FTA.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и FTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у FTA с доходностью 16.74%.

MDLV

1 день
1.20%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.85%
1 год
18.19%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTA

1 день
1.72%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
12.61%
С начала года
16.74%
1 год
28.57%
3 года*
16.03%
5 лет*
11.18%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLV и FTA

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		11.85%13.30%10.16%-0.14%
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		16.74%14.94%10.13%11.06%

Correlation

The correlation between MDLV and FTA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.83

The correlation between MDLV and FTA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDLV и FTA

Секторы
MDLV
FTA

Финансовые услуги

17.0%
21.9%

Коммунальные услуги

14.1%
10.8%

Промышленность

13.5%
8.5%

Энергетика

12.4%
9.8%

Технологии

8.6%
8.8%

Здравоохранение

7.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.0%

Сырьевые материалы

2.2%
3.4%

Недвижимость

1.7%
6.6%

Финансовые услуги

MDLV
17.0%
FTA
21.9%

Коммунальные услуги

MDLV
14.1%
FTA
10.8%

Промышленность

MDLV
13.5%
FTA
8.5%

Энергетика

MDLV
12.4%
FTA
9.8%

Технологии

MDLV
8.6%
FTA
8.8%

Здравоохранение

MDLV
7.9%
FTA
9.7%

Потребительский защитный сектор

MDLV
7.6%
FTA
6.4%

Коммуникационные услуги

MDLV
5.2%
FTA
5.0%

Потребительский циклический сектор

MDLV
4.0%
FTA
9.0%

Сырьевые материалы

MDLV
2.2%
FTA
3.4%

Недвижимость

MDLV
1.7%
FTA
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с SPLVMDLV с VMAX
Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC

Доходность на риск

MDLV vs. FTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c FTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLVFTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.47

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.66

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

5.59

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

17.89

-5.00

MDLV vs. FTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и FTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLV и FTA

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки FTA в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и FTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVFTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-62.45%

+51.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-5.13%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-18.73%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-8.98%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.60%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и FTA

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 3.63%, в то время как у First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVFTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.85%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

7.89%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

11.63%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

16.25%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

19.84%

-9.29%

Сравнение комиссий MDLV и FTA

MDLV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FTA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и FTA

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FTA в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.63%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.71%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and FTA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTA has higher volatility (3.85%) compared to MDLV (3.63%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs FTA's -62.45%.

On 3-year performance, FTA leads with 16.03% vs 13.29% for MDLV. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTA has performed better with a 16.03% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

MDLV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.63% for FTA.

They also come from different issuers: Morgan Dempsey and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.60% for FTA.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и FTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор