PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

MDLV и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и FDL

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий MDLV и FDL

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

MDLV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.00

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.77

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

7.07

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.46

+0.55

Корреляция

Корреляция между MDLV и FDL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и FDL

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и FDL

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-65.93%

+55.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.58%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.21%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-9.72%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.90%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и FDL

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.71%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

8.23%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

14.94%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.32%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

17.09%

-6.54%