PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

MDLV и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий MDLV и DIVZ

MDLV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

MDLV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.36

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

5.58

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.97

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.90

+0.11

Корреляция

Корреляция между MDLV и DIVZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и DIVZ

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и DIVZ

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-15.42%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.47%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-5.60%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.47%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.05%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и DIVZ

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.89%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

6.66%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

12.06%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

12.59%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

12.61%

-2.06%