Сравнение MDLV с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
MDLV и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MDLV и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDLV и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 21.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDLV и CGDV
MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
MDLV vs. CGDV — Ранг доходности на риск
MDLV
CGDV
Сравнение MDLV c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLV | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.86 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.99 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 8.44 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MDLV и CGDV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLV и CGDV
Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок MDLV и CGDV
Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDLV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -21.82% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -10.91% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -6.61% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.72% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.57% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLV и CGDV
Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDLV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 5.55% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 9.27% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 16.76% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 15.61% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 15.61% | -5.06% |