PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDIV с TUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MDIV и TUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 19.76%.


MDIV

1 день
0.09%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.59%
1 год
10.55%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.82%
10 лет*
4.79%

TUG

1 день
2.47%
1 месяц
3.52%
С начала года
19.76%
6 месяцев
19.64%
1 год
39.68%
3 года*
22.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIV и TUG


2026 (YTD)2025202420232022
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
7.49%3.77%10.05%11.50%-2.58%
TUG
STF Tactical Growth ETF
19.76%20.43%19.37%38.24%-12.62%

Correlation

The correlation between MDIV and TUG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.36

The correlation between MDIV and TUG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

STF Tactical Growth ETF

Доходность на риск

MDIV vs. TUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина

TUG
Ранг доходности на риск TUG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c TUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MDIVTUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.19

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

11.76

-3.11

MDIV vs. TUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUG равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и TUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDIV и TUG

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и TUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MDIVTUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-22.27%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-12.31%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-22.27%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.98%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.30%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.33%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и TUG

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.03%, в то время как у STF Tactical Growth ETF (TUG) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MDIVTUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

8.17%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

14.16%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

17.57%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

18.29%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

18.29%

-3.06%

Сравнение комиссий MDIV и TUG

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и TUG

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности TUG в 1.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.40%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
TUG
STF Tactical Growth ETF
1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MDIV and TUG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUG has higher volatility (8.17%) compared to MDIV (2.03%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs TUG's -22.27%.

On 3-year performance, TUG leads with 22.60% vs 11.96% for MDIV. On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUG has performed better with a 22.60% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 1.43% for TUG.

They also come from different issuers: First Trust and STF. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.65% for TUG.

TUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIV и TUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор