PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с HIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIV с HIPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds - MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index while HIPS tracks the TFMS HIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDIV returned 4.70%/yr vs 5.57%/yr for HIPS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIV charges 0.73%/yr vs 3.19%/yr for HIPS.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у HIPS с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям HIPS по среднегодовой доходности: 4.70% против 5.57% соответственно.

MDIV

1 день
0.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.31%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.83%
10 лет*
4.70%

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIV и HIPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		8.61%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%

Correlation

The correlation between MDIV and HIPS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г.

0.71

The correlation between MDIV and HIPS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDIV и HIPS

Секторы
MDIV
HIPS

Финансовые услуги

22.4%
31.6%

Недвижимость

21.6%
31.7%

Энергетика

17.6%
32.7%

Коммунальные услуги

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.7%
4.0%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

MDIV
22.4%
HIPS
31.6%

Недвижимость

MDIV
21.6%
HIPS
31.7%

Энергетика

MDIV
17.6%
HIPS
32.7%

Коммунальные услуги

MDIV
9.6%
HIPS

-

Потребительский защитный сектор

MDIV
8.0%
HIPS

-

Коммуникационные услуги

MDIV
3.2%
HIPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

MDIV
3.2%
HIPS

-

Здравоохранение

MDIV
1.6%
HIPS

-

Промышленность

MDIV
1.6%
HIPS

-

Сырьевые материалы

MDIV
0.7%
HIPS
4.0%

Технологии

MDIV

-

HIPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI

Доходность на риск

MDIV vs. HIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVHIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.83

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.21

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.29

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

3.46

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. HIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа HIPS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVHIPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.83

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MDIV и HIPS

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и HIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIVHIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-53.14%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-6.15%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-15.41%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-21.28%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-53.14%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-3.05%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-7.39%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.30%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и HIPS

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 1.82%, в то время как у GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIVHIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.25%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

7.14%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

9.60%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

13.31%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

18.08%

-2.85%

Сравнение комиссий MDIV и HIPS

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и HIPS

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности HIPS в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.33%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

MDIV and HIPS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIPS has higher volatility (2.25%) compared to MDIV (1.82%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs HIPS's -53.14%.

On 10-year performance, HIPS leads with 5.57% vs 4.70% for MDIV. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HIPS has performed better with a 5.57% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 6.33% for MDIV.

MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while HIPS tracks TFMS HIPS Index. They also come from different issuers: First Trust and GraniteShares. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 3.19% for HIPS.

MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIV и HIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор