PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с HIPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с HIPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS).

MDIV и HIPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и HIPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		1.17%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у HIPS с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям HIPS по среднегодовой доходности: 5.01% против 6.08% соответственно.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

HIPS

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.33%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.76%
1 год
0.21%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с QYLD

Сравнение комиссий MDIV и HIPS

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.

HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

MDIV vs. HIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVHIPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.01

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.12

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.06

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

0.20

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. HIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа HIPS равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVHIPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.11

Корреляция

Корреляция между MDIV и HIPS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и HIPS

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности HIPS в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.22%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и HIPS

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и HIPS.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVHIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-53.14%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-12.98%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-21.28%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-53.14%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.69%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.47%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.54%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и HIPS

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVHIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.83%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

7.53%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

15.02%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

13.33%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

18.13%

-2.86%