PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с YYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с YYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Amplify CEF High Income ETF (YYY).

MDIV и YYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и YYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		-0.92%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям YYY по среднегодовой доходности: 5.01% против 5.60% соответственно.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

YYY

1 день
0.18%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.89%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.21%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с GAAMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с SPYYYY с XYLDYYY с CEFD

Сравнение комиссий MDIV и YYY

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

YYY
Amplify CEF High Income ETF
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

MDIV vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVYYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.76

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.05

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.91

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

4.18

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа YYY равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.07

Корреляция

Корреляция между MDIV и YYY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и YYY

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности YYY в 13.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		13.03%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и YYY

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и YYY.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-42.52%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.70%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-27.92%

+14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-42.52%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.07%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.91%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.32%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и YYY

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у Amplify CEF High Income ETF (YYY) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

5.18%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

7.16%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

13.10%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

11.33%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

13.89%

+1.38%