PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDIV с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MDIV и YYY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MDIV и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Amplify High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.65%
72.11%
MDIV
YYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDIV:

0.51

YYY:

-0.08

Коэф-т Сортино

MDIV:

0.70

YYY:

-0.03

Коэф-т Омега

MDIV:

1.10

YYY:

1.00

Коэф-т Кальмара

MDIV:

0.68

YYY:

-0.07

Коэф-т Мартина

MDIV:

2.62

YYY:

-0.42

Индекс Язвы

MDIV:

1.74%

YYY:

1.94%

Дневная вол-ть

MDIV:

8.95%

YYY:

10.75%

Макс. просадка

MDIV:

-48.51%

YYY:

-42.52%

Текущая просадка

MDIV:

-6.66%

YYY:

-10.75%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью -6.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDIV имеют среднегодовую доходность 3.17%, а акции YYY немного впереди с 3.23%.


MDIV

С начала года

-2.72%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.00%

1 год

4.56%

5 лет

14.27%

10 лет

3.17%

YYY

С начала года

-6.01%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

-8.90%

1 год

-0.74%

5 лет

8.55%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDIV и YYY

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии YYY в 2.45%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YYY: 2.45%
График комиссии MDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIV: 0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIV и YYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIV c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDIV, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MDIV: 0.51
YYY: -0.08
Коэффициент Сортино MDIV, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MDIV: 0.70
YYY: -0.03
Коэффициент Омега MDIV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MDIV: 1.10
YYY: 1.00
Коэффициент Кальмара MDIV, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MDIV: 0.68
YYY: -0.07
Коэффициент Мартина MDIV, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MDIV: 2.62
YYY: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа YYY равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.08
MDIV
YYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и YYY

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности YYY в 13.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.73%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%
YYY
Amplify High Income ETF
13.71%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и YYY

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.66%
-10.75%
MDIV
YYY

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и YYY

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 5.05%, в то время как у Amplify High Income ETF (YYY) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.05%
7.03%
MDIV
YYY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab