PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAA с SWOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAA с SWOBX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).

GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAA или SWOBX.

Корреляция

Корреляция между GAA и SWOBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAA и SWOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAA:

0.70

SWOBX:

0.40

Коэф-т Сортино

GAA:

0.81

SWOBX:

0.55

Коэф-т Омега

GAA:

1.11

SWOBX:

1.08

Коэф-т Кальмара

GAA:

0.80

SWOBX:

0.25

Коэф-т Мартина

GAA:

2.64

SWOBX:

0.97

Индекс Язвы

GAA:

2.18%

SWOBX:

4.31%

Дневная вол-ть

GAA:

10.28%

SWOBX:

12.48%

Макс. просадка

GAA:

-26.57%

SWOBX:

-41.47%

Текущая просадка

GAA:

-0.41%

SWOBX:

-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции GAA превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 5.27% против 3.00% соответственно.

GAA

С начала года

4.86%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

1.89%

1 год

7.14%

3 года

5.58%

5 лет

8.15%

10 лет

5.27%

SWOBX

С начала года

0.66%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

-2.67%

1 год

4.99%

3 года

3.88%

5 лет

4.03%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Schwab Balanced Fund™

Сравнение комиссий GAA и SWOBX

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.

GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAA и SWOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг риск-скорректированной доходности GAA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAA c SWOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SWOBX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и SWOBX

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SWOBX в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.08%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		2.31%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%

Просадки

Сравнение просадок GAA и SWOBX

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и SWOBX

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеют волатильность 2.51% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...