PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с SWOBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с SWOBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and SWOBX (Schwab Balanced Fund™) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GAA returned 7.72%/yr vs 8.92%/yr for SWOBX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAA charges 0.41%/yr vs 0.00%/yr for SWOBX.

Доходность

Сравнение доходности GAA и SWOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям SWOBX по среднегодовой доходности: 7.72% против 8.92% соответственно.

GAA

1 день
-0.66%
1 месяц
1.35%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.23%
1 год
22.62%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.37%
10 лет*
7.72%

SWOBX

1 день
0.05%
1 месяц
3.09%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.11%
1 год
17.29%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и SWOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.39%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		6.26%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%

Correlation

The correlation between GAA and SWOBX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.59

The correlation between GAA and SWOBX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAA и SWOBX

Секторы
GAA
SWOBX

Финансовые услуги

17.5%
9.2%

Промышленность

14.2%
11.1%

Недвижимость

13.9%
1.1%

Энергетика

13.2%
4.0%

Сырьевые материалы

9.7%
2.7%

Технологии

8.7%
34.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.0%

Коммунальные услуги

3.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.2%

Здравоохранение

3.2%
10.7%

Финансовые услуги

GAA
17.5%
SWOBX
9.2%

Промышленность

GAA
14.2%
SWOBX
11.1%

Недвижимость

GAA
13.9%
SWOBX
1.1%

Энергетика

GAA
13.2%
SWOBX
4.0%

Сырьевые материалы

GAA
9.7%
SWOBX
2.7%

Технологии

GAA
8.7%
SWOBX
34.8%

Потребительский циклический сектор

GAA
8.5%
SWOBX
9.7%

Коммуникационные услуги

GAA
4.0%
SWOBX
10.0%

Коммунальные услуги

GAA
3.8%
SWOBX
2.6%

Потребительский защитный сектор

GAA
3.5%
SWOBX
4.2%

Здравоохранение

GAA
3.2%
SWOBX
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Schwab Balanced Fund™

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD
Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с VBIAXSWOBX с SWBGXSWOBX с VOOSWOBX с SWCGXSWOBX с TRSGX

Доходность на риск

GAA vs. SWOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c SWOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAASWOBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.06

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.96

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.68

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

11.90

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. SWOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWOBX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAASWOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.06

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GAA и SWOBX

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и SWOBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAASWOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-35.99%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-6.58%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-11.72%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-28.30%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

-28.30%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-6.21%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.48%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и SWOBX

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеют волатильность 2.60% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAASWOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.53%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

6.74%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

8.58%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

13.96%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

12.88%

-1.79%

Сравнение комиссий GAA и SWOBX

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и SWOBX

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SWOBX в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.59%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.15%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%

Часто задаваемые вопросы

GAA and SWOBX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.60%) compared to SWOBX (2.53%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs SWOBX's -35.99%.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и SWOBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор