Сравнение GAA с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и SWOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям SWOBX по среднегодовой доходности: 7.46% против 8.12% соответственно.
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и SWOBX
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Доходность на риск
GAA vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
GAA
SWOBX
Сравнение GAA c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.07 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.62 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.67 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 7.16 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.07 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GAA и SWOBX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и SWOBX
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SWOBX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и SWOBX
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и SWOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -35.99% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -7.36% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -28.30% | +9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -28.30% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.72% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.25% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.72% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и SWOBX
Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.81%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.13% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 6.62% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 11.38% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 13.94% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 12.84% | -1.79% |