PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

MDIV и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 5.01% против 11.48% соответственно.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий MDIV и FDL

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

MDIV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.43

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.00

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.77

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

7.07

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.43

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между MDIV и FDL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и FDL

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и FDL

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-65.93%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.58%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-16.46%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-41.40%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.21%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-9.72%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.90%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и FDL

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.71%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

8.23%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

14.94%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

14.32%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

17.09%

-1.82%