Сравнение MDIV с AVMA
MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDIV is passively managed, while AVMA is actively managed. Over the past 3 years, MDIV returned 10.85%/yr vs 15.08%/yr for AVMA. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 12.43%.
MDIV
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 4.79%
- Всё время*
- 4.94%
AVMA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $869.58K | $771.24K | $628.29K | |
| $1.08M | $1.14M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам MDIV и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 11.14% | 3.77% | 10.05% | 12.61% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 12.43% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
Correlation
The correlation between MDIV and AVMA is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between MDIV and AVMA has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIV vs. AVMA — Ранг доходности на риск
MDIV
AVMA
Сравнение MDIV c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIV | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.32 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 13.78 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIV и AVMA
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIV | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -11.81% | -36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -6.40% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -11.81% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.12% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -1.51% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.54% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и AVMA
Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 1.97%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIV | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.56% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 7.73% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 9.48% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 10.28% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 10.28% | +4.92% |
Сравнение комиссий MDIV и AVMA
MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и AVMA
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности AVMA в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 1.99% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.76% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
MDIV and AVMA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVMA has higher volatility (2.56%) compared to MDIV (1.97%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs AVMA's -11.81%.
On 3-year performance, AVMA leads with 15.08% vs 10.85% for MDIV. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVMA has performed better with a 15.08% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.
MDIV has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 1.99% for AVMA.
They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.21% for AVMA.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIV и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор