Сравнение MDFGX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MDFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MDFGX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDFGX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | -9.14% | 12.63% | 31.58% | 48.77% | -37.83% | 20.78% | 40.16% | 31.89% | 1.81% | 32.37% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MDFGX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MDFGX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 14.59% против 7.97% соответственно.
MDFGX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 14.59%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDFGX и VTMFX
MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MDFGX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MDFGX
VTMFX
Сравнение MDFGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDFGX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.34 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.94 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.73 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 8.12 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDFGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.34 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MDFGX и VTMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFGX и VTMFX
Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | 21.47% | 19.51% | 12.73% | 3.59% | 9.46% | 12.95% | 5.46% | 10.67% | 14.31% | 12.51% | 4.01% | 11.22% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MDFGX и VTMFX
Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDFGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -28.49% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -6.82% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -17.40% | -25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -21.87% | -20.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -4.00% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -3.57% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 1.45% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFGX и VTMFX
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDFGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 2.86% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 4.82% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 8.55% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 8.51% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 9.10% | +13.37% |