PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDFGX с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFGX с USA

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).

MDFGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDFGX или USA.

Корреляция

Корреляция между MDFGX и USA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDFGX:

-0.03

USA:

0.37

Коэф-т Сортино

MDFGX:

0.14

USA:

0.66

Коэф-т Омега

MDFGX:

1.02

USA:

1.09

Коэф-т Кальмара

MDFGX:

-0.04

USA:

0.39

Коэф-т Мартина

MDFGX:

-0.10

USA:

1.40

Индекс Язвы

MDFGX:

11.74%

USA:

4.98%

Дневная вол-ть

MDFGX:

28.61%

USA:

18.37%

Макс. просадка

MDFGX:

-61.50%

USA:

-69.05%

Текущая просадка

MDFGX:

-14.23%

USA:

-5.52%

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MDFGX уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 3.48% против 11.99% соответственно.

MDFGX

С начала года

-1.62%

1 месяц

16.77%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-0.98%

3 года

10.37%

5 лет

4.32%

10 лет

3.48%

USA

С начала года

-0.07%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-3.40%

1 год

6.82%

3 года

11.22%

5 лет

15.46%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Appreciation Fund

Liberty All-Star Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDFGX и USA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг риск-скорректированной доходности MDFGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDFGX c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа USA равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и USA

MDFGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.27%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и USA

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -61.50%, что меньше максимальной просадки USA в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и USA

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...