Сравнение MDFGX с USA

С начала года, MDFGX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции MDFGX уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 4.47% против 12.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа USA равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MDFGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%.

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -61.50%, что меньше максимальной просадки USA в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.