Сравнение MDFGX с USA
MDFGX (BlackRock Capital Appreciation Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 10 years, MDFGX returned 16.67%/yr vs 12.15%/yr for USA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDFGX и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDFGX показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции MDFGX превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 16.67% против 12.15% соответственно.
MDFGX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 16.67%
USA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам MDFGX и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | 11.99% | 12.63% | 31.58% | 48.77% | -37.83% | 20.78% | 40.16% | 31.89% | 1.81% | 32.37% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 0.39% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between MDFGX and USA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.68 |
The correlation between MDFGX and USA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDFGX vs. USA — Ранг доходности на риск
MDFGX
USA
Сравнение MDFGX c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDFGX | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.18 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.44 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDFGX и USA
Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDFGX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -69.15% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -14.30% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.43% | -17.69% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -34.05% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -47.07% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -5.00% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -11.51% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.75% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFGX и USA
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDFGX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.90% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 10.82% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 13.94% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 20.16% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 22.55% | +0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFGX и USA
Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.42%, что больше доходности USA в 14.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | 17.42% | 19.51% | 12.73% | 3.59% | 9.46% | 12.95% | 5.46% | 10.67% | 14.31% | 12.51% | 4.01% | 11.22% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.66% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
MDFGX and USA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDFGX has higher volatility (5.99%) compared to USA (3.90%). In terms of maximum drawdown, MDFGX dropped -47.99% vs USA's -69.15%.
MDFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDFGX и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор