Сравнение MDFGX с USA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).
MDFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MDFGX и USA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDFGX и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | -9.14% | 12.63% | 31.58% | 48.77% | -37.83% | 20.78% | 40.16% | 31.89% | 1.81% | 32.37% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -7.72% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MDFGX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции MDFGX превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 14.59% против 11.94% соответственно.
MDFGX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 14.59%
USA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDFGX vs. USA — Ранг доходности на риск
MDFGX
USA
Сравнение MDFGX c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDFGX | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.29 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -0.30 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.28 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.76 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDFGX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.29 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.18 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MDFGX и USA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFGX и USA
Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности USA в 12.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | 21.47% | 19.51% | 12.73% | 3.59% | 9.46% | 12.95% | 5.46% | 10.67% | 14.31% | 12.51% | 4.01% | 11.22% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.08% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок MDFGX и USA
Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и USA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDFGX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -69.15% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -15.28% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -34.05% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -47.07% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -12.67% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -11.53% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 5.64% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFGX и USA
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDFGX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.71% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 10.53% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 17.40% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 20.72% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 22.54% | -0.07% |