Сравнение MDFGX с USA

С начала года, MDFGX показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции MDFGX уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 2.53% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа USA равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MDFGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%.

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -61.50%, что меньше максимальной просадки USA в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.