Сравнение MDFGX с USA
MDFGX (BlackRock Capital Appreciation Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 10 years, MDFGX returned 16.93%/yr vs 12.51%/yr for USA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDFGX и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDFGX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MDFGX превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 16.93% против 12.51% соответственно.
MDFGX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 16.93%
USA
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -4.96%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам MDFGX и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | 8.16% | 12.63% | 31.58% | 48.77% | -37.83% | 20.78% | 40.16% | 31.89% | 1.81% | 32.37% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -3.97% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between MDFGX and USA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.68 |
The correlation between MDFGX and USA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDFGX vs. USA — Ранг доходности на риск
MDFGX
USA
Сравнение MDFGX c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDFGX | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.33 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.76 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDFGX и USA
Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDFGX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -69.15% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -15.28% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.43% | -17.69% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -34.05% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -47.07% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -9.13% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -11.51% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 6.57% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFGX и USA
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDFGX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 4.65% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 10.80% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 13.89% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 20.25% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.57% | +0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFGX и USA
Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%, что больше доходности USA в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | 18.04% | 19.51% | 12.73% | 3.59% | 9.46% | 12.95% | 5.46% | 10.67% | 14.31% | 12.51% | 4.01% | 11.22% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.91% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
MDFGX and USA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDFGX has higher volatility (7.53%) compared to USA (4.65%). In terms of maximum drawdown, MDFGX dropped -47.99% vs USA's -69.15%.
MDFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDFGX и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор