Сравнение MDFGX с USXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).
MDFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MDFGX и USXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDFGX и USXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | -9.14% | 12.63% | 31.58% | 48.77% | -37.83% | 20.78% | 24.58% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MDFGX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью -3.09%.
MDFGX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 14.59%
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDFGX и USXF
MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.
Доходность на риск
MDFGX vs. USXF — Ранг доходности на риск
MDFGX
USXF
Сравнение MDFGX c USXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDFGX | USXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.96 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.46 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.71 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 6.85 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDFGX | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MDFGX и USXF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFGX и USXF
Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности USXF в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | 21.47% | 19.51% | 12.73% | 3.59% | 9.46% | 12.95% | 5.46% | 10.67% | 14.31% | 12.51% | 4.01% | 11.22% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDFGX и USXF
Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и USXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDFGX | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -29.54% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -11.99% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -29.54% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -6.20% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -6.57% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.00% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFGX и USXF
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDFGX | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.68% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 12.80% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 21.21% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 19.42% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 19.21% | +3.26% |