PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDFGX с USXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFGX с USXF

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).

MDFGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDFGX или USXF.

Корреляция

Корреляция между MDFGX и USXF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDFGX:

-0.03

USXF:

0.54

Коэф-т Сортино

MDFGX:

0.14

USXF:

0.89

Коэф-т Омега

MDFGX:

1.02

USXF:

1.12

Коэф-т Кальмара

MDFGX:

-0.04

USXF:

0.59

Коэф-т Мартина

MDFGX:

-0.10

USXF:

2.05

Индекс Язвы

MDFGX:

11.74%

USXF:

6.03%

Дневная вол-ть

MDFGX:

28.61%

USXF:

23.48%

Макс. просадка

MDFGX:

-61.50%

USXF:

-29.54%

Текущая просадка

MDFGX:

-14.23%

USXF:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 1.32%.

MDFGX

С начала года

-1.62%

1 месяц

16.77%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-0.98%

3 года

10.37%

5 лет

4.32%

10 лет

3.48%

USXF

С начала года

1.32%

1 месяц

13.99%

6 месяцев

-2.56%

1 год

12.67%

3 года

18.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Appreciation Fund

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Сравнение комиссий MDFGX и USXF

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.

MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDFGX и USXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг риск-скорректированной доходности MDFGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDFGX c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа USXF равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и USXF

MDFGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20242023202220212020
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.99%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и USXF

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и USXF

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...