PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDFGX с USXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFGX с USXF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).

MDFGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDFGX или USXF.

Корреляция

Корреляция между MDFGX и USXF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.95%
92.65%
MDFGX
USXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDFGX:

0.34

USXF:

0.41

Коэф-т Сортино

MDFGX:

0.66

USXF:

0.72

Коэф-т Омега

MDFGX:

1.09

USXF:

1.10

Коэф-т Кальмара

MDFGX:

0.38

USXF:

0.45

Коэф-т Мартина

MDFGX:

1.27

USXF:

1.67

Индекс Язвы

MDFGX:

7.33%

USXF:

5.67%

Дневная вол-ть

MDFGX:

27.11%

USXF:

23.29%

Макс. просадка

MDFGX:

-61.50%

USXF:

-29.54%

Текущая просадка

MDFGX:

-13.76%

USXF:

-11.85%

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью -6.66%.

MDFGX

С начала года

-9.38%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-5.07%

1 год

7.87%

5 лет

13.88%

10 лет

13.11%

USXF

С начала года

-6.66%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-7.19%

1 год

8.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDFGX и USXF

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.

MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund
График комиссии MDFGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDFGX: 0.97%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USXF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDFGX и USXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг риск-скорректированной доходности MDFGX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDFGX c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDFGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MDFGX: 0.34
USXF: 0.41
Коэффициент Сортино MDFGX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDFGX: 0.66
USXF: 0.72
Коэффициент Омега MDFGX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MDFGX: 1.09
USXF: 1.10
Коэффициент Кальмара MDFGX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MDFGX: 0.38
USXF: 0.45
Коэффициент Мартина MDFGX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MDFGX: 1.27
USXF: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USXF равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.41
MDFGX
USXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и USXF

Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности USXF в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		14.05%12.73%3.59%9.46%12.95%5.46%10.67%14.31%12.51%4.01%11.22%23.29%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		1.07%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и USXF

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.76%
-11.85%
MDFGX
USXF

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и USXF

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) с волатильностью 14.90%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
14.90%
MDFGX
USXF