PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDFGX с OLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFGX с OLGAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

MDFGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDFGX или OLGAX.

Корреляция

Корреляция между MDFGX и OLGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.03%
468.21%
MDFGX
OLGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDFGX:

-0.12

OLGAX:

0.46

Коэф-т Сортино

MDFGX:

0.02

OLGAX:

0.80

Коэф-т Омега

MDFGX:

1.00

OLGAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

MDFGX:

-0.11

OLGAX:

0.51

Коэф-т Мартина

MDFGX:

-0.31

OLGAX:

1.78

Индекс Язвы

MDFGX:

11.10%

OLGAX:

6.21%

Дневная вол-ть

MDFGX:

28.37%

OLGAX:

23.87%

Макс. просадка

MDFGX:

-61.50%

OLGAX:

-64.30%

Текущая просадка

MDFGX:

-22.26%

OLGAX:

-12.83%

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции MDFGX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 6.83% соответственно.

MDFGX

С начала года

-10.83%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-10.33%

1 год

-4.82%

5 лет

4.05%

10 лет

2.53%

OLGAX

С начала года

-8.27%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-6.26%

1 год

9.32%

5 лет

11.95%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDFGX и OLGAX

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OLGAX: 1.01%
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund
График комиссии MDFGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDFGX: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDFGX и OLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг риск-скорректированной доходности MDFGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDFGX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDFGX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MDFGX: -0.12
OLGAX: 0.46
Коэффициент Сортино MDFGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDFGX: 0.02
OLGAX: 0.80
Коэффициент Омега MDFGX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MDFGX: 1.00
OLGAX: 1.11
Коэффициент Кальмара MDFGX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MDFGX: -0.11
OLGAX: 0.51
Коэффициент Мартина MDFGX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MDFGX: -0.31
OLGAX: 1.78

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.46
MDFGX
OLGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и OLGAX

Ни MDFGX, ни OLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и OLGAX

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.26%
-12.83%
MDFGX
OLGAX

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и OLGAX

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.25%
15.09%
MDFGX
OLGAX