PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDFGX с OLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFGX с OLGAX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

MDFGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDFGX или OLGAX.

Корреляция

Корреляция между MDFGX и OLGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDFGX:

-0.03

OLGAX:

0.51

Коэф-т Сортино

MDFGX:

0.14

OLGAX:

0.85

Коэф-т Омега

MDFGX:

1.02

OLGAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

MDFGX:

-0.04

OLGAX:

0.56

Коэф-т Мартина

MDFGX:

-0.10

OLGAX:

1.81

Индекс Язвы

MDFGX:

11.74%

OLGAX:

6.64%

Дневная вол-ть

MDFGX:

28.61%

OLGAX:

23.83%

Макс. просадка

MDFGX:

-61.50%

OLGAX:

-64.30%

Текущая просадка

MDFGX:

-14.23%

OLGAX:

-6.08%

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции MDFGX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 3.48% против 15.68% соответственно.

MDFGX

С начала года

-1.62%

1 месяц

16.77%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-0.98%

3 года

10.37%

5 лет

4.32%

10 лет

3.48%

OLGAX

С начала года

-1.18%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-0.82%

1 год

12.13%

3 года

20.09%

5 лет

16.67%

10 лет

15.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Appreciation Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Сравнение комиссий MDFGX и OLGAX

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDFGX и OLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг риск-скорректированной доходности MDFGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDFGX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и OLGAX

Ни MDFGX, ни OLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и OLGAX

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и OLGAX

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...