Сравнение MDFGX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
MDFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MDFGX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDFGX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | -9.14% | 12.63% | 31.58% | 48.77% | -37.83% | 20.78% | 40.16% | 31.89% | 1.81% | 32.37% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MDFGX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции MDFGX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 14.59% против 9.88% соответственно.
MDFGX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 14.59%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDFGX и IJR
MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
MDFGX vs. IJR — Ранг доходности на риск
MDFGX
IJR
Сравнение MDFGX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDFGX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.73 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDFGX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.20 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MDFGX и IJR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFGX и IJR
Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | 21.47% | 19.51% | 12.73% | 3.59% | 9.46% | 12.95% | 5.46% | 10.67% | 14.31% | 12.51% | 4.01% | 11.22% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок MDFGX и IJR
Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDFGX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -58.15% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -14.85% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -28.02% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -44.36% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -5.26% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -9.34% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.68% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFGX и IJR
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDFGX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.25% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 12.99% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 22.66% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 21.51% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 22.91% | -0.44% |