PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFGX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDFGX с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDFGX (BlackRock Capital Appreciation Fund) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - MDFGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, MDFGX returned 16.99%/yr vs 10.68%/yr for IJR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDFGX charges 0.97%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции MDFGX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 16.99% против 10.68% соответственно.

MDFGX

1 день
-1.67%
1 месяц
6.52%
С начала года
13.65%
6 месяцев
12.88%
1 год
25.27%
3 года*
25.14%
5 лет*
12.01%
10 лет*
16.99%

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDFGX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		13.65%12.63%31.58%48.77%-37.83%20.78%40.16%31.89%1.81%32.37%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between MDFGX and IJR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.76

Over the past year, the correlation between MDFGX and IJR has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Appreciation Fund

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MDFGX:
MDFGX с GWPCXMDFGX с AGTHXMDFGX с VTIMDFGX с USAMDFGX с OLGAXMDFGX с USXFMDFGX с SCHG
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

MDFGX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг доходности на риск MDFGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFGX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDFGXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.93

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.78

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.89

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

12.94

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFGX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDFGXIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и IJR

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDFGXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-58.15%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-8.68%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.43%

-28.02%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-28.02%

-14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-44.36%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

0.00%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-9.28%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.60%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и IJR

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.55% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDFGXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.42%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

11.71%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.51%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

21.41%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

22.90%

-0.37%

Сравнение комиссий MDFGX и IJR

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и IJR

Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		17.17%19.51%12.73%3.59%9.46%12.95%5.46%10.67%14.31%12.51%4.01%11.22%

Часто задаваемые вопросы

MDFGX and IJR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDFGX has higher volatility (4.55%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, MDFGX dropped -47.99% vs IJR's -58.15%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDFGX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор