PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDFGX с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFGX с IJR

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

MDFGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDFGX или IJR.

Корреляция

Корреляция между MDFGX и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDFGX:

-0.03

IJR:

-0.10

Коэф-т Сортино

MDFGX:

0.14

IJR:

-0.02

Коэф-т Омега

MDFGX:

1.02

IJR:

1.00

Коэф-т Кальмара

MDFGX:

-0.04

IJR:

-0.11

Коэф-т Мартина

MDFGX:

-0.10

IJR:

-0.32

Индекс Язвы

MDFGX:

11.74%

IJR:

10.00%

Дневная вол-ть

MDFGX:

28.61%

IJR:

24.14%

Макс. просадка

MDFGX:

-61.50%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

MDFGX:

-14.23%

IJR:

-16.91%

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -8.99%. За последние 10 лет акции MDFGX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 3.48% против 7.48% соответственно.

MDFGX

С начала года

-1.62%

1 месяц

16.77%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-0.98%

3 года

10.37%

5 лет

4.32%

10 лет

3.48%

IJR

С начала года

-8.99%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-2.47%

3 года

4.22%

5 лет

12.13%

10 лет

7.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Appreciation Fund

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий MDFGX и IJR

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDFGX и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг риск-скорректированной доходности MDFGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDFGX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и IJR

MDFGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.26%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и IJR

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и IJR

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.11% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...