Сравнение MDFGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MDFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MDFGX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDFGX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | -9.14% | 12.63% | 31.58% | 48.77% | -37.83% | 20.78% | 40.16% | 31.89% | 1.81% | 32.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MDFGX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции MDFGX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.59% против 13.69% соответственно.
MDFGX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 14.59%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDFGX и VTI
MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
MDFGX vs. VTI — Ранг доходности на риск
MDFGX
VTI
Сравнение MDFGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDFGX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.54 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.30 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDFGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MDFGX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFGX и VTI
Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | 21.47% | 19.51% | 12.73% | 3.59% | 9.46% | 12.95% | 5.46% | 10.67% | 14.31% | 12.51% | 4.01% | 11.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MDFGX и VTI
Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDFGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -55.45% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -12.30% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -25.36% | -17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -35.00% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -5.54% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -8.08% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.60% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFGX и VTI
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDFGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.48% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 9.75% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 19.02% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 17.41% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 18.29% | +4.18% |