PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFGX с GWPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDFGX с GWPCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDFGX (BlackRock Capital Appreciation Fund) and GWPCX (American Funds Growth Portfolio Class C) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MDFGX returned 17.19%/yr vs 12.55%/yr for GWPCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MDFGX charges 0.97%/yr vs 1.49%/yr for GWPCX.

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и GWPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у GWPCX с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции MDFGX превзошли акции GWPCX по среднегодовой доходности: 17.19% против 12.55% соответственно.

MDFGX

1 день
-0.05%
1 месяц
8.97%
С начала года
15.58%
6 месяцев
14.91%
1 год
28.44%
3 года*
25.84%
5 лет*
12.67%
10 лет*
17.19%

GWPCX

1 день
0.00%
1 месяц
5.55%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.36%
1 год
27.13%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDFGX и GWPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		15.58%12.63%31.58%48.77%-37.83%20.78%40.16%31.89%1.81%32.37%
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		10.95%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%

Correlation

The correlation between MDFGX and GWPCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.91

The correlation between MDFGX and GWPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Appreciation Fund

American Funds Growth Portfolio Class C

Часто сравнивают с MDFGX:
MDFGX с AGTHXMDFGX с VTIMDFGX с USAMDFGX с IJRMDFGX с OLGAXMDFGX с USXFMDFGX с SCHG
Часто сравнивают с GWPCX:
GWPCX с VOOGWPCX с VTSAXGWPCX с FLCNXGWPCX с VFFVXGWPCX с VTGWPCX с FXAIXGWPCX с DGRO

Доходность на риск

MDFGX vs. GWPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг доходности на риск MDFGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFGX c GWPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDFGXGWPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.96

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.71

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.34

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

10.33

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFGX vs. GWPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWPCX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и GWPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDFGXGWPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и GWPCX

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки GWPCX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и GWPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDFGXGWPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-34.59%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-11.88%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.43%

-19.49%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-34.59%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-34.59%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-5.97%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.69%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и GWPCX

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDFGXGWPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.84%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

11.21%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

14.23%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

18.23%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

18.03%

+4.49%

Сравнение комиссий MDFGX и GWPCX

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GWPCX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и GWPCX

Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.88%, что больше доходности GWPCX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.08%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		16.88%19.51%12.73%3.59%9.46%12.95%5.46%10.67%14.31%12.51%4.01%11.22%

Часто задаваемые вопросы

MDFGX and GWPCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDFGX has higher volatility (4.05%) compared to GWPCX (3.84%). In terms of maximum drawdown, MDFGX dropped -47.99% vs GWPCX's -34.59%.

GWPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDFGX и GWPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор