PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDFGX с GWPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFGX с GWPCX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX).

MDFGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDFGX или GWPCX.

Корреляция

Корреляция между MDFGX и GWPCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и GWPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDFGX:

-0.03

GWPCX:

0.51

Коэф-т Сортино

MDFGX:

0.14

GWPCX:

0.81

Коэф-т Омега

MDFGX:

1.02

GWPCX:

1.11

Коэф-т Кальмара

MDFGX:

-0.04

GWPCX:

0.50

Коэф-т Мартина

MDFGX:

-0.10

GWPCX:

1.89

Индекс Язвы

MDFGX:

11.74%

GWPCX:

5.19%

Дневная вол-ть

MDFGX:

28.61%

GWPCX:

20.12%

Макс. просадка

MDFGX:

-61.50%

GWPCX:

-34.59%

Текущая просадка

MDFGX:

-14.23%

GWPCX:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у GWPCX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции MDFGX уступали акциям GWPCX по среднегодовой доходности: 3.48% против 9.13% соответственно.

MDFGX

С начала года

-1.62%

1 месяц

16.77%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-0.98%

3 года

10.37%

5 лет

4.32%

10 лет

3.48%

GWPCX

С начала года

1.97%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

1.37%

1 год

10.24%

3 года

14.13%

5 лет

12.00%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Appreciation Fund

American Funds Growth Portfolio Class C

Сравнение комиссий MDFGX и GWPCX

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GWPCX в 1.49%.

GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDFGX и GWPCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг риск-скорректированной доходности MDFGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
GWPCX
Ранг риск-скорректированной доходности GWPCX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDFGX c GWPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GWPCX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и GWPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и GWPCX

MDFGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.48%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%2.77%

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и GWPCX

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки GWPCX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и GWPCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и GWPCX

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...