PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDFGX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFGX с AGTHX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

MDFGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDFGX или AGTHX.

Корреляция

Корреляция между MDFGX и AGTHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,200.55%
2,818.53%
MDFGX
AGTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDFGX:

0.34

AGTHX:

0.49

Коэф-т Сортино

MDFGX:

0.66

AGTHX:

0.82

Коэф-т Омега

MDFGX:

1.09

AGTHX:

1.12

Коэф-т Кальмара

MDFGX:

0.38

AGTHX:

0.51

Коэф-т Мартина

MDFGX:

1.27

AGTHX:

1.92

Индекс Язвы

MDFGX:

7.33%

AGTHX:

5.71%

Дневная вол-ть

MDFGX:

27.11%

AGTHX:

22.63%

Макс. просадка

MDFGX:

-61.50%

AGTHX:

-65.31%

Текущая просадка

MDFGX:

-13.76%

AGTHX:

-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции MDFGX превзошли акции AGTHX по среднегодовой доходности: 13.11% против 12.03% соответственно.

MDFGX

С начала года

-9.38%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-5.07%

1 год

7.87%

5 лет

13.88%

10 лет

13.11%

AGTHX

С начала года

-5.51%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-2.84%

1 год

10.51%

5 лет

14.09%

10 лет

12.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDFGX и AGTHX

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund
График комиссии MDFGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDFGX: 0.97%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDFGX и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг риск-скорректированной доходности MDFGX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDFGX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDFGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MDFGX: 0.34
AGTHX: 0.49
Коэффициент Сортино MDFGX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDFGX: 0.66
AGTHX: 0.82
Коэффициент Омега MDFGX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MDFGX: 1.09
AGTHX: 1.12
Коэффициент Кальмара MDFGX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MDFGX: 0.38
AGTHX: 0.51
Коэффициент Мартина MDFGX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MDFGX: 1.27
AGTHX: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.49
MDFGX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и AGTHX

Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности AGTHX в 9.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		14.05%12.73%3.59%9.46%12.95%5.46%10.67%14.31%12.51%4.01%11.22%23.29%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.51%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и AGTHX

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -61.50%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.76%
-11.41%
MDFGX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и AGTHX

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
15.49%
MDFGX
AGTHX