Сравнение MDFGX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
MDFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MDFGX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDFGX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | -9.14% | 12.63% | 31.58% | 48.77% | -37.83% | 20.78% | 40.16% | 31.89% | 1.81% | 32.37% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDFGX показывает доходность -9.14%, а VFAIX немного ниже – -9.18%. За последние 10 лет акции MDFGX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 14.59% против 12.36% соответственно.
MDFGX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 14.59%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDFGX и VFAIX
MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
MDFGX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
MDFGX
VFAIX
Сравнение MDFGX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDFGX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.14 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.32 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.26 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 0.78 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDFGX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.14 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MDFGX и VFAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFGX и VFAIX
Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | 21.47% | 19.51% | 12.73% | 3.59% | 9.46% | 12.95% | 5.46% | 10.67% | 14.31% | 12.51% | 4.01% | 11.22% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDFGX и VFAIX
Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDFGX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -78.64% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -14.72% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -25.71% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -44.37% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -11.94% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -18.69% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.92% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFGX и VFAIX
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDFGX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 4.84% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 11.74% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 19.94% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 19.42% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 22.63% | -0.16% |