PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDFGX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFGX с SCHG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

MDFGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDFGX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между MDFGX и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDFGX:

-0.03

SCHG:

0.59

Коэф-т Сортино

MDFGX:

0.14

SCHG:

0.98

Коэф-т Омега

MDFGX:

1.02

SCHG:

1.14

Коэф-т Кальмара

MDFGX:

-0.04

SCHG:

0.63

Коэф-т Мартина

MDFGX:

-0.10

SCHG:

2.10

Индекс Язвы

MDFGX:

11.74%

SCHG:

7.08%

Дневная вол-ть

MDFGX:

28.61%

SCHG:

25.26%

Макс. просадка

MDFGX:

-61.50%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

MDFGX:

-14.23%

SCHG:

-6.30%

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции MDFGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.48% против 15.63% соответственно.

MDFGX

С начала года

-1.62%

1 месяц

16.77%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-0.98%

3 года

10.37%

5 лет

4.32%

10 лет

3.48%

SCHG

С начала года

-2.16%

1 месяц

15.13%

6 месяцев

-0.55%

1 год

14.86%

3 года

22.39%

5 лет

18.47%

10 лет

15.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Appreciation Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий MDFGX и SCHG

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDFGX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг риск-скорректированной доходности MDFGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDFGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и SCHG

MDFGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и SCHG

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и SCHG

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...