Сравнение MDFGX с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MDFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MDFGX и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDFGX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | -9.14% | 12.63% | 18.03% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MDFGX показывает доходность -9.14%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
MDFGX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 14.59%
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDFGX и MSTY
MDFGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
MDFGX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MDFGX
MSTY
Сравнение MDFGX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDFGX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.82 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -1.20 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.69 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.23 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDFGX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.82 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.28 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MDFGX и MSTY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFGX и MSTY
Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | 21.47% | 19.51% | 12.73% | 3.59% | 9.46% | 12.95% | 5.46% | 10.67% | 14.31% | 12.51% | 4.01% | 11.22% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDFGX и MSTY
Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDFGX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -71.79% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -71.79% | +55.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -66.49% | +53.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -23.45% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 40.24% | -35.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFGX и MSTY
Текущая волатильность для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) составляет 7.54%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDFGX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 14.72% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 48.87% | -34.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 63.89% | -40.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 72.61% | -49.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 72.61% | -50.14% |