PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDFGX с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDFGX с MSTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDFGX (BlackRock Capital Appreciation Fund) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - MDFGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MDFGX returned 17.14% vs -74.10% for MSTY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MDFGX charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.

MDFGX

1 день
0.52%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
10.56%
С начала года
11.99%
1 год
17.14%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.15%
10 лет*
16.67%

MSTY

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
-40.36%
С начала года
-34.11%
1 год
-74.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDFGX и MSTY

2026 (YTD)20252024
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		11.99%12.63%22.51%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.11%-42.71%212.16%

Correlation

The correlation between MDFGX and MSTY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.45

The correlation between MDFGX and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Appreciation Fund

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MDFGX:
MDFGX с AGTHXMDFGX с GWPCXMDFGX с VTIMDFGX с USAMDFGX с IJRMDFGX с USXFMDFGX с OLGAX
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

MDFGX vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг доходности на риск MDFGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFGX c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDFGXMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-1.15

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-2.37

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.75

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.96

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-1.40

+4.77

MDFGX vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и MSTY

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDFGXMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-77.40%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-77.37%

+60.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-74.10%

+70.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-28.24%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

52.80%

-47.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и MSTY

Текущая волатильность для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) составляет 5.99%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDFGXMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

23.12%

-17.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

52.77%

-37.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

64.70%

-46.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

72.23%

-48.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

72.23%

-49.64%

Сравнение комиссий MDFGX и MSTY

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и MSTY

Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.42%, что меньше доходности MSTY в 289.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		17.42%19.51%12.73%3.59%9.46%12.95%5.46%10.67%14.31%12.51%4.01%11.22%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		289.23%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDFGX and MSTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (23.12%) compared to MDFGX (5.99%). In terms of maximum drawdown, MDFGX dropped -47.99% vs MSTY's -77.40%.

MDFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDFGX и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор