Сравнение MDB с MSFT
MDB (MongoDB, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MDB returned -4.42%/yr vs 7.52%/yr for MSFT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDB и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -27.94%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -24.10%.
MDB
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -27.94%
- 6 месяцев
- -30.55%
- 1 год
- 44.54%
- 3 года*
- -8.13%
- 5 лет*
- -4.42%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам MDB и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -27.94% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -10.06% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 10.77% |
Correlation
The correlation between MDB and MSFT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between MDB and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MDB:
$24.67B
MSFT:
$2.72T
MDB:
-$0.35
MSFT:
$16.79
MDB:
9.60
MSFT:
8.56
MDB:
8.41
MSFT:
6.57
MDB:
$2.60B
MSFT:
$318.27B
MDB:
$1.87B
MSFT:
$217.41B
MDB:
-$19.89M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MDB
MSFT
Сравнение MDB c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDB | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.74 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -1.45 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDB и MSFT
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -69.38% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -33.91% | -14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -33.91% | -36.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -37.15% | -39.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.30% | -32.15% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.89% | -21.79% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | 17.20% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и MSFT
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 28.24% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.24% | 11.47% | +16.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.74% | 23.03% | +29.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.44% | 26.05% | +47.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.33% | 26.81% | +43.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.94% | 27.09% | +38.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и MSFT
MDB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и MSFT
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and MSFT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (28.24%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs MSFT's -69.38%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор