PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDB с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MDB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDB
MongoDB, Inc.		-40.58%80.27%-43.06%107.71%-62.81%47.43%172.81%57.17%182.14%-7.45%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

MDB

1 день
1.88%
1 месяц
-23.28%
С начала года
-40.58%
6 месяцев
-22.45%
1 год
41.19%
3 года*
2.27%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MongoDB, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MDB:
MDB с DDOGMDB с ESTCMDB с OKTAMDB с BASEMDB с APAMDB с DOCNMDB с ASAN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

MDB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDB
Ранг доходности на риск MDB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.07

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.66

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.00

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

7.32

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.07

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между MDB и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и QQQ

MDB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MDB и QQQ

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MDBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.52%

-82.97%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.62%

-12.62%

-34.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.52%

-35.12%

-41.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.38%

-7.86%

-49.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-32.99%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

3.44%

+11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и QQQ

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.47%

6.61%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.28%

12.82%

+34.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

22.70%

+48.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.46%

22.38%

+47.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.69%

22.25%

+43.44%