Сравнение MDB с ASAN
MDB (MongoDB, Inc.) and ASAN (Asana, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MDB in Software - Infrastructure, ASAN in Software - Application. Over the past 5 years, MDB returned 3.16%/yr vs -27.28%/yr for ASAN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDB и ASAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у ASAN с доходностью -41.87%.
MDB
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- 39.15%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 90.10%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
ASAN
- 1 день
- -8.18%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- -41.87%
- 6 месяцев
- -44.77%
- 1 год
- -58.05%
- 3 года*
- -28.93%
- 5 лет*
- -27.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDB и ASAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -12.24% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 55.09% |
ASAN Asana, Inc. | -41.87% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 152.28% | 2.60% |
Correlation
The correlation between MDB and ASAN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between MDB and ASAN shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDB:
$30.05B
ASAN:
$1.90B
MDB:
-$0.35
ASAN:
-$0.69
MDB:
11.69
ASAN:
2.34
MDB:
10.24
ASAN:
13.86
MDB:
$2.60B
ASAN:
$808.63M
MDB:
$1.87B
ASAN:
$715.69M
MDB:
-$19.89M
ASAN:
-$138.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. ASAN — Ранг доходности на риск
MDB
ASAN
Сравнение MDB c ASAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Asana, Inc. (ASAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDB | ASAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.90 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.72 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDB | ASAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.93 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.35 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.26 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок MDB и ASAN
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки ASAN в -96.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и ASAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | ASAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -96.17% | +19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -64.43% | +15.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -80.16% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -96.17% | +19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -94.41% | +57.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.73% | -70.56% | +39.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.16% | 43.74% | -22.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и ASAN
Текущая волатильность для MongoDB, Inc. (MDB) составляет 27.47%, в то время как у Asana, Inc. (ASAN) волатильность равна 30.41%. Это указывает на то, что MDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | ASAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.47% | 30.41% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 49.30% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 62.49% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.52% | 79.42% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.99% | 77.14% | -11.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и ASAN
Ни MDB, ни ASAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и ASAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Asana, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и ASAN
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and ASAN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASAN has higher volatility (30.41%) compared to MDB (27.47%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs ASAN's -96.17%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и ASAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор