Сравнение MDB с ASAN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MDB с ASAN

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Asana, Inc. (ASAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или ASAN.

Корреляция

Корреляция между MDB и ASAN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MDB и ASAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Asana, Inc. (ASAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MDB

ASAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.84

ASAN:

-0.04

Коэф-т Сортино

MDB:

-1.08

ASAN:

0.53

Коэф-т Омега

MDB:

0.84

ASAN:

1.07

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.74

ASAN:

-0.03

Коэф-т Мартина

MDB:

-1.70

ASAN:

-0.14

Индекс Язвы

MDB:

31.22%

ASAN:

22.19%

Дневная вол-ть

MDB:

62.99%

ASAN:

75.35%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

ASAN:

-92.17%

Текущая просадка

MDB:

-72.08%

ASAN:

-89.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$14.63B

ASAN:

$3.74B

EPS

MDB:

-$1.73

ASAN:

-$1.11

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$2.01B

ASAN:

$723.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.47B

ASAN:

$646.68M

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$96.53M

ASAN:

-$229.55M

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -29.84%, что значительно ниже, чем у ASAN с доходностью -28.32%.

MDB

С начала года

-29.84%

1 месяц

-35.79%

6 месяцев

-35.44%

1 год

-51.93%

5 лет

6.30%

10 лет

N/A

ASAN

С начала года

-28.32%

1 месяц

-22.22%

6 месяцев

29.73%

1 год

-2.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и ASAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASAN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDB c ASAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Asana, Inc. (ASAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MDB: -0.84

ASAN: -0.04

Коэффициент Сортино

MDB: -1.08

ASAN: 0.53

Коэффициент Омега

MDB: 0.84

ASAN: 1.07

Коэффициент Кальмара

MDB: -0.74

ASAN: -0.03

Коэффициент Мартина

MDB: -1.70

ASAN: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ASAN равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и ASAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MDB

ASAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и ASAN

Ни MDB, ни ASAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDB и ASAN

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки ASAN в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и ASAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MDB

ASAN

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и ASAN

MongoDB, Inc. (MDB) и Asana, Inc. (ASAN) имеют волатильность 35.22% и 34.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MDB

ASAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и ASAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Asana, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MDB с ASAN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MDB и ASAN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и ASAN

MDB

ASAN

Сравнение MDB c ASAN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и ASAN

Просадки

Сравнение просадок MDB и ASAN

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и ASAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и ASAN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество