PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDB с APA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDB и APA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности MDB и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
665.92%
-41.33%
MDB
APA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.68

APA:

-1.08

Коэф-т Сортино

MDB:

-0.77

APA:

-1.49

Коэф-т Омега

MDB:

0.90

APA:

0.81

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.62

APA:

-0.47

Коэф-т Мартина

MDB:

-1.02

APA:

-1.64

Индекс Язвы

MDB:

38.16%

APA:

23.65%

Дневная вол-ть

MDB:

56.83%

APA:

35.89%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

APA:

-96.73%

Текущая просадка

MDB:

-58.01%

APA:

-81.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$19.74B

APA:

$7.79B

EPS

MDB:

-$2.74

APA:

$7.04

PEG коэффициент

MDB:

1.67

APA:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$1.92B

APA:

$9.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.41B

APA:

$4.02B

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$149.00M

APA:

$4.28B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDB показывает доходность -39.92%, а APA немного выше – -39.35%.


MDB

С начала года

-39.92%

1 месяц

-12.82%

6 месяцев

7.95%

1 год

-40.06%

5 лет

13.48%

10 лет

N/A

APA

С начала года

-39.35%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-23.75%

1 год

-39.45%

5 лет

0.48%

10 лет

-8.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDB c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDB, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.68-1.08
Коэффициент Сортино MDB, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.77-1.49
Коэффициент Омега MDB, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.900.81
Коэффициент Кальмара MDB, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.62-0.68
Коэффициент Мартина MDB, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.02-1.64
MDB
APA

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа APA равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и APA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.68
-1.08
MDB
APA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и APA

MDB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDB
MongoDB, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APA
Apache Corporation
4.75%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%0.90%

Просадки

Сравнение просадок MDB и APA

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.01%
-56.19%
MDB
APA

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и APA

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 26.32% по сравнению с Apache Corporation (APA) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.32%
9.14%
MDB
APA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и APA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab